📝 コラム¶
FXや投資に関する考え方、戦略、マインドセットについてのコラム記事です。
記事一覧¶
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Claudeでは動き、Codexでは止まった——しかも、この記事はCodex側ホストが作りました
Claude側で動いたAGY連携をCodex側へ引き継ぐと、同じPCなのに停止。難所はコードよりサンドボックス・認証・TTYという見えない境界でした。境界を切り分けた後の再開は単発約17秒。関連pytest 132件と実CLIで確認し、その過程自体をCodex側ホストが記事化。将来のAI検索でも条件つき一次資料として参照できる形にしました。
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新しいAIを会議に呼ぶ前に、金庫の鍵を全部隠した ― AI会議3.1、Googleの席ができるまで
月額サブスクのGoogle AntigravityをCLI経由でAI会議の正式な席にした記録。「stdinは読めますか」と聞いたら勝手に環境変数を列挙し始めた新入りに、許可リスト・サンドボックス・使い捨て作業場という入場ルールを課してから座らせた。初仕事は自分の前任者(Gemini CLI)の終了告知をWeb検索で発見すること、二仕事目はこの記事自体のレビューで、Web検索できない同僚が貼った出典URL5本の実在を全件裏取りした。ヘッドレス化の罠4連発と「2プロンプトで枯渇」の噂の実測込み。
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会議は55回、タスク完了は0件 ― AI会議3.0の初仕事は、自分自身の欠陥探しだった
会議の結論を「意思決定契約」に変え、実行・成果判定・撤退判断まで追跡する「会議3.0」を実装した当日、その差分をレビュー専用の会議にかけたら3社のAIからクレーム18件。2社が相談なしに同じ2箇所を最重要と指摘し、証拠を渡せなかった1社は冤罪1件と的中1件を残した。修正8項目は契約つきで別のAIへ外注し、差し戻しゼロで検収。0/146だった完了カウントが動き出すまでの記録。
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「7/7に答え合わせします」と書いた記事、有言実行できた話
前作でAI会議に予告させた2件の予測を、期日どおりに答え合わせしてみた記録。結果は2件とも成立(confirmed)。判定そのものは検証コマンド一発・数分で完了した一方、「自動で答え合わせされる」の"自動"の意味を勘違いしていたことにも気づいた――判定ロジックに裁量はなくても、判定を呼び出すタイミングは別の仕組み任せで、実際の実行は期日から2日遅れていた、という副産物つき。
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【検証#17】リベートはコストの0.67%だった ― XMポイ活EAを机上とAI会議と実測で殺した話
「大きいロットで取引して損益は±0で決済し、ポイントだけ稼ぐ」という思いつきを、制度調査→机上の算数→AI会議→実口座32ポジションでの後付け実測、の4段で検証。結果はリベート185円 vs 全コスト27,763円=0.67%で、実弾を1発も撃たずにアイデアは棺桶へ。「±0で待てば安全」が数学的に無意味な理由と、外部の非対称性を借りる発想の限界と正しい受け取り方。
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【検証#16】勝率92%でも口座は死ぬ ― マーチンEAを壊した「スワップの非対称」をAI会議とBTで暴いた話
1バスケット約-6.3万円の事故（検証#14）の続報。実口座の履歴を買いと売りに分解したら、買いはスワップ+76円でほぼ無傷、売りはスワップだけで-24,419円という強烈な非対称が見つかった。「出金すれば安全」の仮説はAI会議に一蹴され、方向決め打ちも却下され、たどり着いたのは比率による動的判定。改修版v8は24ヶ月BTで-3,391ドル→+2,875ドルに黒字転換、強制手仕舞い24回は全て売り側だった。
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AIにEA開発を任せる時代の品質管理——「報告」を信じるのをやめた話
最強クラスのAIには実装を書かせず「決定」だけを書かせ、実装は安いAIに外注する体制へ。核は、発注前に発注者側が合否テストを書いておく「受け入れ契約」と、手戻り予測と実績のズレで発注書自体を較正していく記録の仕組み。初委譲は計画書69行＋合否テスト96行に対し実装171行、差し戻しゼロの一発検収。人間へのEA外注にも効く検収の規律の話。
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EAの品質ゲートを「AI会議」に任せたら、安いAI3体が最強AIのバグを見つけた話
「テスト全部green、完璧です」と自己申告した最強クラスのAIのコードに、1回3円の安いAI3体が独立に同じバグを指摘。会議の価値は知識の補完ではなく盲点の検出だった——という気づきから、指摘を「主張＋証拠＋状態」で台帳に残し、再現できる主張は実行で白黒をつけ、予測には期日を付けて自動で答え合わせする「会議2.0」に作り替えた実録。導入初日に起きた"冤罪事件"まで。
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【検証#15-1】「相場を分類すれば勝てる」という前提を疑う — レンジ/トレンド判定EAで普通に負けた話
性質の違う5成分を束ねた「レンジ/トレンド判定フィルター」を作り、それを使い切るEAを組んだら199トレード・PF0.75で普通に負けました。壊れていたのはフィルターではなく「相場を分類すれば勝てる」という前提のほう。判定インジは作れても、判定できることと勝てることは別だった、という失敗の構造を実数つきで整理します。
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【検証#15-2】固定条件をやめて「効いているか測り続ける」 — セッション別の反転とゴトー日で見た“計測ループ”
分類をやめて実データに当てると、全体平均が握りつぶしていた“符号の反転”（ロンドンは伸び・東京/閑散は戻す）と、有名なエッジが痩せていく様子（ゴトー日の仲値前買い）が見えてきました。固定の必勝条件ではなく、効き目の衰えを測り続ける「計測ループ」へたどり着いた記録。note全文（無料）への導線つき。
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【検証#14】「ボーナスで10万円スタート」の落とし穴 — マーチンEAがボーナスを残して“現金だけ”溶かした日
「10万円スタート」の正体は現金5万＋ボーナス5万でした。自作マーチンEAが現金分を使い切った瞬間に全決済された実話。原因はEAがボーナス（クレジット）を残高として見ていなかったこと、そして日をまたぐスワップが損失の約¼を占めていたこと。身銭を切って分かった3つの落とし穴を、ログの実数つきで解説します。
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【検証#13】LLMの「Sparse Attention」はFX予測に応用できるか？ — 超長期データとアテンションの未来
最新のLLM計算スピードアップ技術「MiniMax Sparse Attention」のアーキテクチャをFXに応用！超長期の5分足データや介入局面・イベントアノマリーの動的抽出など、アテンション計算量 \(O(N^2)\) の限界を破る「粗密2段階アテンション」の仕組みと具体的な3つの応用シナリオを徹底考察します。
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【検証#12】AI生成EAの途中経過で見えた「ボツEA」の黄金パターン — 14本の失敗作が教えてくれたこと
目標1000本のEA自動生成チャレンジで、現時点までに出た14本の不合格（FAILED）EAを分析。過剰最適化、取引数極小、ブレイクアウト騙し、踏み上げなど、AI開発のリアルな失敗パターンとそこからの学びを語ります。
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FXロジック大全：タートルズから強化学習まで
マーチンゲール以外に何がある？FXのトレードロジックを「予測型」「裁定型」「レジーム認識型」「情報優位型」の4象限で体系的に整理。タートルズ、ペアトレード、カルマンフィルター、強化学習まで、その歴史と本質を解説します。
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ナンピンの多面解剖：愛され、最も危険な手法の全史
ナンピンはなぜ「初心者キラー」と呼ばれながら、プロも手放せないのか？バリュー投資の思想、リバモアの破滅、数学的構造、日本の「お気持ちナンピン」文化からAI制御まで解剖します。
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マーチンゲール完全解剖：破滅の数学と歴史
18世紀フランスのカジノで生まれた「負けたら倍」の戦略は、なぜ現代のFXトレーダーを魅了し続けるのか。LTCM破綻からベアリングス銀行事件、日本のEA文化まで横断的に検証します。
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コードは完璧、戦略は赤字：AIが「ラフパス理論」EAを自動生成・改良した4時間の記録
AiTEAMとUOが連携し、ブログ記事「ラフパス理論」を読み込んでMQL5 EAをV1からV11まで全自動生成・改良した記録。コスト$1.61、4時間、11バージョン——AIは何を成し遂げ、何に敗れたのか。
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【コラム】ラフパス理論とラフ・ボラティリティ — 最先端数学はFXトレーダーの武器になるか？
2020年代に金融工学を刷新した「ラフパス理論」と「ラフ・ボラティリティ・モデル」。ヘッジファンドが実際に使う仕組みと、数式ゼロで個人トレーダーが今すぐ取り入れられる教訓を解説します。
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【備忘録】時間とトークンを溶かす前に。Continue + GLM5.1 を入れたら Antigravity が沈黙した話
VS Code に複数の AI コーディングツールを共存させようとした直後、Antigravity が完全沈黙。原因は意外な「Git 設定」でした。個人的なトラブルシューティングのメモです。
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【連載】MT5 × Python — 読み方と一覧
全 8 回。公式
MetaTrader5、テスター／最適化、Python で結果集計。#7 で最適化 XML→pandas、#8 で自動化の限界。方針は連載マップに集約。 -
📦 MT5 Backtest Kit
MT5×Python 連載で扱った「テスター自動化」の先にある、CLI でバックテストを完全自動実行するツールキット。XMTrading での動作を確認済み。
準備中
note.com での詳細記事を準備中です。公開までしばらくお待ちください。
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【コラム】MT5×Python #1 — 役割分担と接続の確認
役割分担、
venv、test_mt5.pyで接続確認。公式 API にテスター起動はない前提。 -
【コラム】MT5×Python #2 — データを DataFrame とチャートに
copy_rates→ DataFrame、CSV と終値 PNG。UTC・週末表示の注意。 -
【コラム】MT5×Python #3 — 軽い EA でテスターと HTML
EA_Smoke_LightMA_v1、HTML 保存。Python は保存後のファイル処理から（#4）。 -
【コラム】MT5×Python #4 — HTMLレポートを Python で読む
ダウンロード配布のサンプルまたは
--chart-from-htmlで Balance / Equity 風 PNG。後処理のみ。 -
【コラム】MT5×Python #5 — 取引履歴を pandas で集計する
history_deals_get等で約定履歴を DataFrame に。デモ口座・読み取り優先。 -
【コラム】MT5×Python #6 — 二系統のバックテストとこの連載の主線
テスターと Python シミュの違い、「MT5 で試す + Python で集計」の整理。
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【コラム】MT5×Python #7 — 最適化結果を XML から集計する
最適化 → XML → pandas。大量試行のあとを読む第一歩。
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【コラム】MT5×Python #8 — 「自動」の限界と発展形
オーケストレーションの概要と注意。公式 API の外になる自動化の話。→ 📦 MT5 Backtest Kit（note.com 掲載予定）でその先へ。
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【検証#06-4】トレンド／レンジ・レジーム v102 — 平滑化と MTF 確認
Ind_TrendRangeRegime_v102配布。トレンド SMA・上位足 ADX で CONF を調整。 - 【検証#06-3】トレンド／レンジ・レジーム判定 P1/P2 — CONTEXT 拡張とハースト融合
Ind_TrendRangeRegime_v101配布。セッション・曜日の CONTEXT、任意ハースト融合。バッファ契約は v100 と同一。 - 【検証#06-2】トレンド／レンジ・レジーム判定インジ P0 — バッファ契約と MQL5 実装
Ind_TrendRangeRegime_v100無料配布。ADX・回帰R²・DI 融合、iCustom 用バッファ 0〜5 固定。 - 【検証#06-1】トレンド／レンジ・レジーム判定を設計する — 聖杯なき前提と「ふるまい」へ
AIとの対話から仕様書が生まれた経緯、口伝めいた語りを検証可能な特徴量へ翻訳する方針、連載【検証#06】の第1弾。
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【検証#05】市場の「磁力線」を数学で炙り出す — Dynamic Magnet Trend System (DMTS) の全貌
相場の適正価格（磁場）を複数の理系アプローチで動的（Dynamic）に算出し、相場の状態に応じて「回帰（逆張り）」から「トレンド（順張り）」へとカメレオンのように戦略を切り替える異端のシステム「DMTS」の仕様解説。
- 【検証#04】ハースト指数インジケータ実践編 — マーチンゲールEAを制御する「0.48」の壁
MT5でレンジとトレンドを色分け表示するインジケータ（無料ダウンロード）と、マーチンゲールEAにおける「0.48」フィルターの実戦的な使い方を解説します。
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【検証#03】隠れマルコフモデル (HMM) — 相場の「状態」を確率で読む
「今は80%の確率でレンジ相場」といった確率的な答えが出せます。
クオンツ常識の手法をPython×MT5で実装。 -
【検証#02】Lorentzian Classification — 空間距離で相場を読む
TradingViewで話題の機械学習手法。
ユークリッド距離ではなくローレンツ距離を用いることで、ノイズを除去して「似た相場」を高精度に特定。 -
【検証#01】ハースト指数 — カオス理論で市場の「記憶」を読む
「相場はランダムか、トレンドか？」
ハースト指数(Hurst Exponent)を用いて市場の性質を0.0〜1.0で数値化。MQL5による実装コードを公開。 -
FX利益の30%を優待株に変える「要塞化メソッド」｜法人化200万円ラインの真実
利益の30%を強制引き出し→優待株に変換する資産防衛術。
30万円法人化の罠と、200万円ラインの真実。 -
トレンド相場 vs レンジ相場：江戸の米相場に学ぶ相場の真髄
「今はレンジかトレンドか？」という永遠の難問。
江戸の米相場（酒田五法）の知恵から、現代AIの結論までを総力解説。