【EA化#02】Tickスパイク逆張りEA — 急変動からの平均回帰を狙う¶

はじめに¶

この記事は、MQL移植シリーズ #04 TickチャートMAのインジケータをベースに、実際にトレードするEAに変換したものです。

Tickレベルの世界はノイズが多いですが、「急激な値動き後の平均回帰」は統計的に有効なエッジがあります。

ロジック概要¶

graph LR
    A[Tick受信] --> B{直近5Tickで<br/>10pips以上変動?}
    B -->|No| A
    B -->|Yes| C{スパイク方向}
    C -->|急騰| D[売りエントリー<br/>（逆張り）]
    C -->|急落| E[買いエントリー<br/>（逆張り）]
    D --> F{決済条件}
    E --> F
    F -->|MAタッチ| G[利確]
    F -->|TP到達| H[利確]
    F -->|SL到達| I[損切り]

エントリー条件¶

決済条件¶

パラメータ一覧¶

スパイク検出設定¶

決済設定¶

フィルター設定¶

リスク管理機能¶

1. スプレッドフィルター¶

スプレッドが設定値（デフォルト3pips）を超えている場合はエントリーしません。
→ 指標発表時や流動性低下時の不利なエントリーを回避

2. トレンドフィルター¶

100TickMA（長期MA）を使用してトレンド方向を判定：

• 上昇トレンド時: 売り（逆張り）のみ許可
• 下降トレンド時: 買い（逆張り）のみ許可

→ トレンドに逆らう逆張りのリスクを軽減

使い方¶

インストール¶

1. Tick_Spike_EA.mq5 をダウンロード
2. MQL5/Experts/ フォルダに配置
3. MetaEditorでコンパイル
4. チャートにドラッグ&ドロップ
5. 「アルゴリズム取引を許可する」にチェック

推奨設定¶

⚠️ 重要な注意事項¶

技術的なポイント¶

Tickデータの管理¶

EAはインジケータ同様、Tickデータを配列で管理しています：

double TickData[];  // 最大500Tick保持
int TickCount = 0;  // 現在のTick数

スパイク検出ロジック¶

int DetectSpike()
{
   double currentPrice = TickData[0];
   double pastPrice = TickData[SpikeTickWindow];  // 5Tick前
   double changePips = MathAbs(currentPrice - pastPrice) / PipsToPrice(1);

   if(changePips >= SpikePips)  // 10pips以上
   {
      return (currentPrice > pastPrice) ? 1 : -1;  // 上昇 or 下降
   }
   return 0;
}

ソースコードのダウンロード¶

Tick_Spike_EA.mq5 をダウンロード

関連記事¶

• MQL移植シリーズ #04 TickチャートMA
• 環境互換性ガイド
• 用語集 - Tick
• 用語集 - スパイク
• 用語集 - 平均回帰
• 用語集 - 逆張り

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