【EA化#04】三角裁定トレンド判定EA — 合成通貨の歪みを狙う¶

はじめに¶

この記事は、MQL移植シリーズ #06 三角裁定トレンド判定で作成したインジケータをEA（自動売買プログラム）に変換したものです。

単一の通貨ペア（GBPJPY）のチャートだけを見ていても分からない「トレンドの背景」を、構成要素である親通貨ペア（USDJPY, GBPUSD）から分析することで、より確度の高いエントリーを目指します。

ロジック概要¶

戦略：マルチシンボル・トレンドフォロー¶

GBPJPY（合成通貨）の価格変動要因である、USDJPYとGBPUSDのトレンド方向を監視します。

1. USDJPY が上昇トレンド（H1/H4 MA上向き）
2. かつ、GBPUSD も上昇トレンド（H1/H4 MA上向き）
3. ⇒ GBPJPY には「円安」かつ「ポンド高」の強力で持続的な上昇圧力がかかる

この「大きなトレンドが一致した状態」に乗る長期順張り（Trend Following）戦略です。 短期的なノイズやラグを回避するため、H1以上の時間足を推奨します。

（※v1.05より、スキャルピング/逆張りロジックから長期トレンドフォローに変更されました）

graph TD
    A[相場監視] --> B{"USDJPY判定<br>MA上向き?"}
    A --> C{"GBPUSD判定<br>MA上向き?"}
    B --> D{"方向の一致?"}
    C --> D
    D -->|両方上昇| E["GBPJPY<br>買いエントリー"]
    D -->|両方下降| F["GBPJPY<br>売りエントリー"]
    D -->|不一致| G["様子見<br>(レンジ判定)"]

エントリー条件¶

決済条件¶

トレンドフォロー型のため、トレンドが崩れたら即座に撤退...したくなりますが、一度のノイズで振るい落とされないよう、決済ロジックを改良しました。

1. ロジック決済（ドッテン）:

   • 単純に「条件不一致」になっただけでは決済しません。
   • 「完全に逆方向のトレンド」が発生した場合のみ、ドッテン（保有ポジションを決済して逆方向にエントリー）します。
   • これにより、一時的な「待ち（レンジ）」状態を耐え、トレンドの再開を待つことができます。

2. トレーリングストップ（利益確保）:

   • 指定したpips数（TrailingStopPips）だけ、利益方向に逆指値を追従させます。
   • 大きなトレンドが発生した際、ロジック決済を待たずに利益を確保できます。

3. 固定バックアップ:

   • TP/SLによる最低限の利益確保とリスク限定も引続き有効です。

パラメータ設定¶

バックテストの注意点¶

検証結果¶

開発したEAをバックテストした結果がこちらです。

残念ながら内容は芳しくありませんでした。何かほかに良い方法があるかもしれませんが、とりあえず今回はこれを結果とします。

短期的な裁定（アービトラージ）を狙うには、やはりMT4/MT5の仕様上のラグやスプレッドの壁が厚く、単純なロジックでの攻略は難しいという結論に至りました。 今後は、今回の「長期トレンド順張り」アプローチなどをベースに、さらなる改良を検討していく必要がありそうです。

ソースコードのダウンロード¶

EAファイルをダウンロードして MQL5/Experts/ フォルダに配置してください。

Triangular_Arbitrage_EA.mq5 をダウンロード

関連記事¶

• MQL移植シリーズ #06 三角裁定トレンド判定
• 用語集 - 三角裁定
• 用語集 - 合成通貨

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