InterventionPullbackShort¶

介入戻り売り EA 仕様書¶

1. 原ネタ要約¶

2026年5月1日、@Mio__1985 氏が緊急配信したツイート。ドル円が急落し、2回目の為替介入（日銀・財務省の円買い）が入った可能性を指摘。短期的な戻り売りシナリオを推奨し、特に157〜158円までの反発後の勢い弱まりを確認してから売りエントリーする戦略を提示。介入相場のダマシを警戒し、無理なエントリーを避ける慎重姿勢が強調されている。201件のいいねを獲得し、多くのトレーダーが注目した内容。

2. 戦略概要¶

介入による急落後、価格が一時的に反発（戻り）した後、上昇の勢いが弱まり、再び下落に転じたタイミングで売りエントリーする。エントリーは、直近の戻り高値（Swing High）をATRバッファ付きで捉え、その後の数本のローソク足で上昇モメンタムが減衰したことを確認してから行う。

3. 戦略抽象化¶

原ツイートの「157〜158円」という絶対価格は、直近の急落後の戻り高値帯という市場構造として捉え直す。具体的には、急落後の最初の戻り高値をDonchian(10)の上限または直近Swing Highとして動的に検出し、そこにATRベースのバッファ（0.15倍）を加えたゾーンをエントリー基準とする。これにより、価格水準が変わっても機能する汎用的な戦略となる。

4. シンボル・時間足¶

• シンボル: USDJPY
• 時間足: H1 (1時間足) - 介入後の戻り売りは中期的な流れを捉えるため、H1が適切。

5. エントリー条件¶

以下の条件がすべて満たされた場合に売りエントリーする（AND条件）。 1. 価格タッチ条件: 終値が、直近10本の高値（iHigh(NULL, 0, iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, 10, 1))）にATR(14)0.15を加えたゾーンにタッチする。 2. *モメンタム減衰確認: タッチした後、続く3本のローソク足の上昇幅（高値 - 安値）の平均が、タッチした足の上昇幅の50%以下であること（上昇勢いが弱まったことを確認）。 3. **スプレッド制限: スプレッドが3.0pips以下であること。 4. 金曜日除外: GMT21時以降の金曜日はエントリーしない。 5. 指標発表除外: 高影響力の経済指標発表から30分以内はエントリーしない。

6. エグジット条件¶

• プライマリ（固定SL/TP）: ATR(14)を基準とする。
• ストップロス (SL): エントリー価格 + ATR(14) * 1.5
• テイクプロフィット (TP): エントリー価格 - ATR(14) * 2.5
• オルタナティブ1（トレーリングストップ）: 含み益がATR(14)1.0を超えたら、ATR(14)0.5刻みでストップロスを切り上げる。
• オルタナティブ2（時間切れ）: エントリーから48本（H1で48時間）経過したら成行決済。

7. リスク管理¶

• RiskPercent: 証拠金の0.5%を1回の取引でリスクにさらす。
• 最大同時ポジション数: 1
• 連敗クールダウン: 3連敗した場合、24時間エントリーを停止する。
• 最大取引数: 1日あたり最大3回のエントリーに制限する（過剰取引防止）。

8. 汎用化ポイント¶

• 絶対価格の排除: 原ツイートの「157〜158円」という価格は、直近の戻り高値（Swing High）として動的に捉え直した。この戦略の本質は「急落後の戻り売り」であり、価格水準に依存しない。
• ATRによる動的調整: SL/TP、エントリーゾーンのバッファ、トレーリング開始/ステップをすべてATRで動的に決定することで、ボラティリティの変化に適応できる。
• モメンタム減衰の定量化: 「勢いが弱まった」という主観的な判断を、直近数本のローソク足の上昇幅の変化率として定量化した。

9. Optimization Envelope¶

• 絶対に守るべき条件（破ると戦略崩壊）:
• 戻り売りの方向性（ショートのみ）
• モメンタム減衰の確認（2本以上のローソク足で確認）
• SL/TPはATRベースとし、絶対価格で固定しない
• 緩和してもよい条件:
• lookback_bars（エントリーゾーン計算時の直近バー数）: 8〜15の範囲で最適化可能。
• atr_buffer_mult（ゾーンバッファのATR倍率）: 0.1〜0.3の範囲で最適化可能。
• momentum_failure_threshold（モメンタム減衰の閾値）: 0.3〜0.7の範囲で最適化可能。
• atr_sl_mult, atr_tp_mult: リスクリワード比を調整するため、最適化可能。
• 最適化推奨パラメータ:
• lookback_bars: 10
• atr_buffer_mult: 0.15
• momentum_failure_threshold: 0.5
• atr_sl_mult: 1.5
• atr_tp_mult: 2.5

10. 無取引回避の設計¶

• 緩和可能条件:
• momentum_failure_thresholdを0.7まで緩和すると、より多くの戻り局面でエントリー機会が増える。
• lookback_barsを8に減らすと、より短期的な戻りを捉えやすくなり、エントリー頻度が向上する。
• 最低取引頻度の目安: 1ヶ月あたり最低5回の取引を目標とする。上記パラメータ調整で達成できない場合、戦略自体の見直しを検討する。

11. 過剰取引防止の設計¶

• 連打防止: 1回のエントリー後、最低でも3本のローソク足（H1で3時間）のインターバルを設ける。
• 最大取引数: 1日あたり最大3回のエントリーに制限する。
• ボラティリティ制限: 直近のATR(14)が過去20日の平均ATRの2倍を超える場合（介入直後の異常ボラティリティ）、エントリーを見送る。

12. Story Package¶

• X投稿フック（勝った時）: 「介入戻り売りEA、本日も安定のショート！158円の戻りを捉えて155円まで利確。介入はチャンスだ！」
• X投稿フック（負けた時）: 「介入戻り売りEA、戻りが強すぎてSLヒット…。介入の効果が続かず、トレンド転換を見誤った。教訓：介入後は戻りが想定以上に強いこともある。」
• ブログ見出し（検証ログ）: 「【EA検証】介入戻り売り戦略を完全自動化！バックテスト結果と実際の課題」
• 失敗時の見せ方: 「介入相場はイレギュラー。EAが100%勝てるわけがない。重要なのは、負けた時にどうリカバリーするか。このEAはリスクを限定し、次のチャンスを待つ。」

13. 入力パラメータ一覧（MQL5 input形式）¶

// エントリーパラメータ
input int      InpLookbackBars = 10;                // 戻り高値検出のルックバックバー数 // from_tweet: 直近の戻り高値を動的に捉えるため
input double   InpAtrBufferMult = 0.15;             // エントリーゾーンのATRバッファ倍率 // from_tweet: 157〜158円の幅をATRで一般化
input double   InpTouchTolerancePips = 5.0;         // タッチ許容範囲(pips) // default
input int      InpConfirmationBars = 2;             // モメンタム減衰確認バー数 // from_tweet: 勢いが弱まったのを確認
input double   InpMomentumFailureThreshold = 0.5;   // モメンタム減衰閾値(0.0〜1.0) // default

// フィルターパラメータ
input double   InpMaxSpreadPips = 3.0;              // 最大スプレッド(pips) // default
input int      InpNewsExclusionMinutes = 30;        // 指標発表除外時間(分) // default

// エグジットパラメータ
input int      InpAtrPeriod = 14;                   // ATR期間 // default
input double   InpAtrSlMult = 1.5;                  // SLのATR倍率 // default
input double   InpAtrTpMult = 2.5;                  // TPのATR倍率 // default
input double   InpTrailingStartAtrMult = 1.0;       // トレーリング開始ATR倍率 // default
input double   InpTrailingStepAtrMult = 0.5;        // トレーリングステップATR倍率 // default
input int      InpTimeExitBars = 48;                // 時間切れ決済バー数 // default

// リスク管理パラメータ
input double   InpRiskPercent = 0.5;                // 1取引あたりのリスク(%)
input int      InpMaxPositions = 1;                 // 最大同時ポジション数
input int      InpMaxDailyTrades = 3;               // 1日最大取引数 // default
input int      InpConsecLossCooldown = 3;           // 連敗クールダウン数
input int      InpCooldownHours = 24;               // クールダウン時間(時間)
input int      InpMinBarsBetweenTrades = 3;         // 取引間の最小バー数 // default
input double   InpVolatilityCapMult = 2.0;          // ボラティリティ上限倍率(ATR比) // default

// その他
input int      InpMagicNumber = 205011306;          // マジックナンバー
input string   InpComment = "InterventionPullbackShort"; // コメント

14. 実装要件¶

• 新バー検出: 新しいバーが生成された時のみ処理を実行する（OnTick内でIsNewBar()関数を使用）。
• 確定足: エントリー条件の確認は、確定したローソク足の終値を使用する。
• マジックナンバー: 一意のマジックナンバーを設定し、他のEAとポジションを混同しないようにする。
• OrderSendエラーハンドリング: リトライ処理とエラーログ出力を実装する。
• パフォーマンス考慮: インジケータ計算はOnInitで一度行い、Tick毎に再計算しないようにする。
• 履歴データ: 最低でも過去100本のローソク足データが必要。
• テストモード: ストラテジーテスターで正しく動作するよう、MQLInfoInteger(MQL_TESTER) を考慮した分岐は不要（標準のテスターで動作するように記述する）。
• 初期化: OnInit関数で必要なインジケータハンドルを取得し、OnDeinitで解放する。