Meta_Rsi_Divergence_Low_Vol_Price_Action¶

リサーチEA仕様書: Meta Rsi Divergence Low Vol Price Action¶

EA識別情報¶

• EA名: REF0803_08_Meta_Rsi_Divergence_Low_Vol_Price_Action_v1
• 通貨ペア: EURUSD
• 時間足: M15
• プライマリスタイル: meta
• エントリーメカニズム: rsi_divergence
• レジームターゲット: low_vol
• ポジションロジック: fixed_sl
• コアインジケーター系統: price_action
• キャプチャ意図: tail (head=新規の頭を取る / middle=頭と尻尾を渡す / tail=枯れ際の反転を取る)

リサーチテーゼ¶

Meta Rsi Divergence Low Vol Price Action candidate generated from 4 research source(s). The strategy must preserve the source idea while keeping parameters broad enough to survive out-of-sample testing.

根拠ソース¶

• [TREND] USDJPY 強制フロー実測: スプレッド/ティックzスコアが強制フロー状態。誰かが不利でも執行を強制されており、変位に順張りするモメンタム系が優位。
• Market Structure Meta
• [TREND] [FILTER] キャリートレード (高金利通貨ロング/低金利通貨ショート) は低ボラ相場で有効、ボラ急拡大時は即損切り必須
• [RISK] [TREND] AUD/JPY・NZD/JPYキャリーは株式市場リスクオン/オフと高相関、株価指数フィルター推奨
• [FILTER] [TREND] 欧州市場オープン (16:00-18:00 JST) はトレンド発生確率が最も高い時間帯

トレード仕様¶

以下5点は必須です。いずれかが欠落・空欄の場合、この仕様書は不合格としてください。

1. Entry logic（エントリー条件）¶

RSI Divergence entry (trend-exhaustion mean reversion, statistically coherent): BUY entry (bullish divergence in downtrend): Step 1 — Downtrend confirmed: bearishTrend = (sma50[1] < sma50[10]) (SMA50 slope negative). Step 2 — Bullish divergence: RSI makes higher low while price makes lower low over InpDivLookback bars (default=5): rsi[1] > rsi[InpDivLookback+1] && low[1] < low[InpDivLookback+1]. This means: current RSI is higher than N bars ago (momentum strengthening), BUT current price low is lower than N bars ago (price weakening) = classic bullish divergence signaling trend exhaustion. Step 3 — Confirmation candle: close[1] > open[1] (bullish bar). Full BUY condition: bearishTrend && rsi[1] > rsi[InpDivLookback+1] && low[1] < low[InpDivLookback+1] && close[1] > open[1]. SELL entry (bearish divergence in uptrend): Step 1 — Uptrend confirmed: bullishTrend = (sma50[1] > sma50[10]) (SMA50 slope positive). Step 2 — Bearish divergence: RSI makes lower high while price makes higher high: rsi[1] < rsi[InpDivLookback+1] && high[1] > high[InpDivLookback+1]. Current RSI is lower than N bars ago (momentum weakening), BUT current price high is higher than N bars ago (price strengthening) = classic bearish divergence. Step 3 — Confirmation candle: close[1] < open[1] (bearish bar). Full SELL condition: bullishTrend && rsi[1] < rsi[InpDivLookback+1] && high[1] > high[InpDivLookback+1] && close[1] < open[1]. CRITICAL — Regime confirms trend direction, completely independent from RSI: SMA50 slope measures trend direction; RSI divergence measures momentum exhaustion. These are fundamentally different concepts — NO statistical contradiction. ONE regime variable only: use ONLY bullishTrend or bearishTrend in the entry condition — do NOT add a second slope check. SAME timeframe rule: NEVER use D1 SMA or higher-timeframe indicators for regime when entry is on H1/H4. Statistical rationale: Divergence works best in established trends (ADX > 20 confirms trend exists to exhaust). Unlike oscillator_reversal + ranging which requires RSI extremes AND weak trend simultaneously (statistically contradictory), rsi_divergence explicitly needs a trend to trade against, making regime and signal naturally aligned.

2. Exit logic（決済条件）¶

Take profit: (1) RSI returns to midline — for longs: RSI[1] > 50; for shorts: RSI[1] < 50, OR (2) price reaches SMA50 (the trend mean) — whichever fires first. This captures the divergence edge: momentum normalizes and price returns to trend average. Stop loss: ATR(14)*1.5 beyond entry bar, FIXED (never trail — trailing converts reversion to trend trade). Time exit: close at bar InpMaxBars (default=16) if neither TP nor SL triggered (divergence trades need slightly more time than oscillator reversal to develop). Regime exit: if the trend direction reverses (SMA50 slope flips against position), close immediately — divergence only works when trading against an established trend; if trend reverses, the edge disappears.

2.5 キャプチャ意図に基づく Exit Discipline (拘束)¶

キャプチャ意図: TAIL — Tail capture: betting on the exhaustion / reversal at the end of a move. The winning excursion is small by construction, so TP is modest, SL is tight, and time exit is strict — if reversal does not happen quickly the thesis is wrong.

• TP: ATR(14, bar[1]) × 1.2
• SL: ATR(14, bar[1]) × 1.0
• トレイル: トレイル禁止
• 時間切れ: 10 bars
• 部分決済: 部分決済なし

EA 実装ガードレール (絶対遵守):

• NEVER add a trailing stop — tail capture explicitly does NOT ride a new opposite trend.
• TP must remain small (1.2*ATR); do NOT widen — tail excursions are bounded.
• Time exit at 10 bars is strict — a slow reversal means the exhaustion thesis is wrong.
• If the trade goes to TP and price keeps extending, that is acceptable — do NOT re-enter chasing.

参考 MQL5 擬似コード (実装の出発点):

double atrAtEntry = iATR(_Symbol, _Period, 14)[1];
double tp = entryPrice + side * 1.2 * atrAtEntry;
double sl = entryPrice - side * 1.0 * atrAtEntry;
// NO trailing — tail capture does NOT chase a new trend in the opposite direction.
// Strict time exit: 10 bars; if no reversal happened the trade is invalid.
if (barsHeld >= 10) { ClosePosition("tail_time_exit"); }

上記の Exit Discipline は section 2 (Exit logic) と矛盾する場合、Exit Discipline を優先してください。 メカニズム別の Exit 指示は同方向性の確認、Capture Intent の指示は拘束的な数値規律です。

3. Risk management（資金管理）¶

Fixed fractional risk per trade, no martingale, no grid expansion, max one position per symbol, and hard daily loss guard.

4. Regime filter（レジームフィルター）¶

low_vol regime confirmation using SAME timeframe indicators only

5. Invalidation condition（無効化条件）¶

If walk-forward repeatedly shows OOS PF < 1.0 or trades collapse after loosening entry filters, archive the DNA.

5点構造チェック: 上記5セクションがすべて記載されていることを確認してください。

フィルター¶

• Spread and session filter
• Regime-specific confirmation filter from source evidence
• Minimum ATR activity filter

ロジック独立性要件¶

必須チェック（実装前に確認すること）:

• エントリーシグナル変数とレジームフィルター変数は独立したデータ源または独立したlookbackから計算すること
• 悪い例: bullishCross = fastMA[1] > slowMA[1] と isBearishRegime = fastMA[1] < slowMA[1] を AND 結合 → 同一バーで両立不可、取引ゼロになる
• 正しいレジーム定義: slowMA[1] - slowMA[10] の傾き、上位足のMA方向、長い lookback（50本以上）の傾き
• 全フィルターを AND 結合した時に、理論上発火できるバーが存在することをスケッチで確認すること
• 逆張り戦略では「エントリー条件の否定 ≠ レジーム条件」になっているか必ず確認すること
• RSI・BB・ATR など同一インジケーターを「シグナル源」と「フィルター源」の両方に使う場合、同じバーで矛盾する不等式を要求していないか確認すること
• レジーム変数は1本のみ: bullishRegime (または uptrend 等) という bool 変数を1つ定義し、エントリー条件の AND に使うのはその1変数のみにすること。bullishRegime && regimeUp のように2本のレジーム変数を AND 結合することを禁止する。スロープ・価格位置・ADX など複数軸で判断したい場合は、それらを統合した1本の bool 変数にまとめてから AND に組み込むこと。

Primitive Execution Lane¶

• レーン: VERIFIED
• 検証済みprimitive:
• entry:rsi_divergence (RSI divergence trigger)
• position:fixed_sl (fixed-risk SL/TP with optional time exit)
• experimental primitive:
• none
• 判定理由:
• All detected strategy and position mechanics map to verified primitives
• 実装方針: 発想はentry/regime/filterに閉じ込め、発注・部分決済・建値移動・日次停止は検証済みprimitiveを使う。experimentalの場合は専用helperに隔離する。

最適化許容範囲¶

• 緩和可能: 確証閾値、ATR活性閾値、セッションウィンドウ、シグナル確証バー数。
• 緩和不可: 損切り規律、最大ポジション数1、過去の固定価格水準の不使用。
• 明示的に正当化される場合のみ特殊アプローチを許可: ブローカー非対称性の活用、出金ありマーチンゲール戦略、逆張りセンチメントフェード、地政学イベント裁定、構造的レイテンシエッジ、量子風最適化、群知能ポジションサイジング、ゲーム理論的マーケットメイキング。
• 特殊アプローチを使用する場合は以下を必須記載: (1) 1トレードおよび1日あたりの厳密なリスク上限（pips/%）、(2) キルスイッチ条件（取引停止条件）、(3) 構造的エッジの存在根拠、(4) エッジ消失時の標準ルールへのフォールバック。
• 多様性指令: レジストリ内の既存EAがほとんどTREND系ならMRかBREAKOUTを生成。ほとんどテクニカル指標ベースなら、異常/季節/レジームベースまたは学際的（物理/生物/心理）アプローチを生成。未探索の角度を追求すること。
• 初期最適化範囲: 3〜5パラメータのみ。
• 取引ゼロの場合: まずエントリー確証を緩和、次にセッション制限、次にATR閾値を緩和。
• 取引過多の場合: レジームフィルターと最小シグナル距離を強化。

バックテスト合格基準¶

• Backtest at least 24 months with the latest 3 months held out.
• Use walk-forward setting 4:2 when MT5 runner is available.
• Reject if OOS/IS PF ratio is below 0.70 or if OOS PF min is below 1.10.
• Reject if OOS trade count is below 15 trades per held-out window (minimum 30 total); first loosen entry filters before optimizing profit targets.
• OOS PF is the only success metric. IS PF is parameter sanity, not the headline.
• A profitable strategy must answer 'why does this work?' from a stated hypothesis (microstructure, behavioral bias, seasonal anomaly, regime shift). Chains of indicators with no thesis are presumed curve-fit.

過学習対策¶

• Robust > Profitable. A PF=1.20 strategy that survives every OOS window beats a PF=2.50 one that wins in one window and crashes in another.
• Keep each numeric parameter in a wide theory-backed range; do not tune to a single date range.
• Use canonical defaults (RSI=14, ATR=14, BB=20/2, MA=20/50/200). Magic numbers (RSI=17, ATR=23, BB=18/1.7) are a red flag of curve-fitting unless the spec cites prior research justifying that exact value.
• Limit optimization to 3-5 core parameters in the first pass.
• Forbid AND-chains of more than 4 filters at entry. Each added filter shrinks sample size and looks like edge but is usually fit.
• If a single time-of-day or day-of-week window dominates the trade history, the edge is calendar artifact, not strategy.
• Prefer regime filters with clear market meaning over curve-fitted thresholds.
• Stop improving the candidate after repeated NO_TRADE/LOW_SAMPLE failures.

学習フィードバック¶

• Avoid past failure: 【根本的失敗】全4ウィンドウでIS/OOS共にPF≈0.01〜0.05という壊滅的な水準。 勝率は61〜72%と高いにもかかわらずPF=0.03という矛盾は、 「平均損失（avg_loss≈2,500〜2,900）が平均利益（avg_win≈730〜975）の 約3倍」というペイオフ比の根本的な歪みに起因する。 【具体的な失敗メカニズム】 1. SL=TP=1.5×ATRの対称設定にもかかわらず実際の損失が利益の3倍超になっている。 これはアジアセッション（低ボラ）でエントリーし、ロンドン/NY時間に 大きなトレンドで逆行してSLを大きく超えてスリッページ・ギャップで ストップアウトされる「セッション跨ぎの方向性リスク」が原因と推定される。
• EURUSDのM15アジアセッションでSMAクロスを使うと、 レンジ相場でのダマシクロスが頻発し、逆方向への大きな動きに巻き込まれる。
• レジームフィルター（SMA50スロープ閾値0.5pips）が緩すぎて 実質的にフィルタリング機能を果たしていない。
• 部分決済後のブレークイーブン移動が機能する前に大損失が発生している。 5. IS/OOS逆転（OOS>IS）が全試行で一貫して発生しており、 ISウィンドウが特定の困難な相場レジーム（強トレンド・高ボラ期）に 偏っていた可能性があるが、いずれにせよ全ウィンドウでPF<0.1は 戦略の構造的欠陥を示す。
• 3回の改善試行でPF改善幅<0.05と変化なし＝パラメータ調整では 解決不可能な根本的ロジック欠陥。 -> Pivot hint: 【変更すべき軸（優先順）】

• 【最優先】エントリーロジックの完全刷新： SMAクロスをアジアセッションのレンジブレイクアウト戦略に変更する。 具体的にはアジアセッション高値/安値のブレイクアウト（ロンドンオープン前後） をエントリーシグナルとし、方向性のある動きを捉える設計に転換する。

• 【ペイオフ比の修正】TP:SL比を非対称に設定する（例：TP=3×ATR、SL=1×ATR）。 現在のSL=TP=1.5×ATRは理論上RR=1:1だが実際は1:3の逆転が起きており、 少なくともTP=2.5〜3×ATRに拡大してペイオフ比を改善する必要がある。

• 【時間足変更】M15→H1またはH4に切り替える。 アジアセッションのM15はノイズが多くSMAクロスのダマシが頻発する。 H1以上ではクロスシグナルの信頼性が向上する。

• 【シンボル変更】EURUSDからGBPJPY（本来の設計対象）またはUSDJPYに変更する。 アジアセッションの流動性・ボラティリティ特性がEURUSDとは大きく異なる。

• 【セッション戦略の転換】アジアセッション内でのスキャルプではなく、 「アジアレンジ確定後のロンドンオープンブレイクアウト」戦略に変更する （セッション終了時刻=エントリートリガーとして活用）。

• 【レジームフィルター強化】SMA50スロープ閾値を0.5pipsから 5〜10pips相当に引き上げるか、ADXフィルター（ADX>25）を追加して 真のトレンド相場のみでエントリーする。

• Avoid past failure: 【根本的失敗要因】

• ペア・時間足のミスマッチ: コードはGBPJPY H4向けに設計（スプレッド上限5pips、 最小ATR10pips等）されているが、バックテストはEURUSD H4で実施。 パラメータが対象通貨ペアに最適化されておらず、フィルター条件が機能しなかった。

• 壊滅的なペイオフ比率の歪み: 勝率84%（attempt1）にもかかわらずPF=0.31。 平均勝ちトレード約3,800USD に対し平均負けトレード約9,247USD（損益比1:2.4の逆転）。 TP=ATR×1.5、SL=ATR×1.5で設計上は1:1のはずが、半決済後にBEへ移動する Exit Disciplineが実質的にTPを縮小させ、SLはフルサイズのまま残るため 非対称な損失構造が生まれた。

• プルバック条件の論理的欠陥: 買いシグナルの条件が 「close[2] < slowSMA[2] + ATR×1.5」（SMAより上にいる状態）であり、 本来のプルバック（SMAに近づく/下回る）を捉えていない。 SMAより上にある状態をプルバックと誤認しており、トレンド追従の エントリータイミングが根本的に間違っている。

• 1本反転確認の信頼性不足: H4足で「close[1] > close[2]」という 1本の陽線確認だけでは、レンジ相場やノイズに対して過剰反応する。 全ウィンドウでIS/OOS共にPF 0.14〜0.27と一貫して低く、 相場環境を問わず機能しないことが証明された。

• サンプル数の慢性的不足: H4足×2年間で19〜40トレードと極めて少なく、 統計的有意性が確保できない。条件が厳しすぎてエントリー機会を逃している。 -> Pivot hint: 【次に変えるべき軸】

• ペア統一: コード設計通りGBPJPYでバックテストを実施する（EURUSDは破棄）。 またはEURUSD専用にパラメータを再設計（最大スプレッド2pips、最小ATR8pips等）。

• プルバック条件の修正: 買いシグナルは「close[2] < slowSMA[2]」（SMAを下回る） または「close[2] < slowSMA[2] + ATR×0.3」（SMAに接近）に変更し、 真のプルバックを捉えるロジックに修正する。

• Exit構造の再設計: 半決済+BEシフトがペイオフ比率を破壊しているため、 半決済を廃止してTP=ATR×2.0、SL=ATR×1.0（RR=2:1）の非対称構造に変更する。 または半決済後の残りポジションのTPをATR×3.0まで延長してRRを回復させる。

• 時間足の変更: H4では2年間でサンプル不足のため、H1に切り替えて エントリー頻度を4倍に増やし統計的有意性を確保する。 ただしスプレストコストに注意。

• トレンドフィルターの強化: SMA50スロープだけでなく、 SMA200との位置関係（price > SMA200 = 強気レジーム）や ADX > 25のトレンド強度フィルターを追加して、 レンジ相場でのフォールスシグナルを排除する。

• 複数バー確認の導入: 1本反転確認を「直近3本のうち2本が反転方向」 またはピンバー・エンゴルフィングパターン等のローソク足パターン確認に 変更してシグナル品質を向上させる。

• [DIVERSITY-EXPLORE] Targeted an unexplored DNA combination (headroom-directed).

実装ガードレール¶

• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Keep creativity in entry/regime/filter logic; use verified execution primitives only.
• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Mapped primitives: entry:rsi_divergence (RSI divergence trigger); position:fixed_sl (fixed-risk SL/TP with optional time exit).
• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Do not introduce martingale/grid/latency/arbitrage execution mechanics during MQL5 generation.
• [META] [RISK] [CONTRA] MT5 Strategy Testerは同名EAのinput値をキャッシュすることがあり、mq5側のinputデフォルトを変更して再コンパイルしても、BTでは前回値が使われる場合がある。inputデフォルト変更の検証では、別EA名/別ファイル名にするか、tester.ini/ExpertParametersで明示的に値を渡し、Testerログの「started with inputs」を必ず確認する。 (.clinerules)
• [RISK] [META] [CONTRA] 【部分決済後のコメント管理パターン】MQL5ではPositionModifyでコメントを変更できないため、TP1部分決済後の状態管理にコメントプレフィックスを使う設計は「二重部分決済」リスクを内包する。対策として: (1)グローバルなulong配列でTP1済みチケットを管理する、(2)部分決済後に残りを即クローズ→新コメントで再エントリーする、のいずれかのパターンを採用すること。 (.clinerules)
• [TREND] [BREAKOUT] [FILTER] [META] マルチタイムフレームEAでATR等のボラティリティ指標をCopyBufferする際、エントリー判定用の価格・MA（start_pos=1で確定足参照）とATR（start_pos=0で未確定バー参照）でstart_posが混在しやすい。設計方針として「全バッファのstart_posを統一する」か「ATRのみ最新値を使う理由をコメントで明記する」かを決めておくべき。 (.clinerules)
• [TREND] [FILTER] スプレッドリトライパターン（予約エントリーのスプレッド不良時リトライ）: 予約フラグ方式でスプレッド不良時に即破棄せず、MAX_SPREAD_RETRY回まで次バーで再試行する設計。リトライカウンターは予約フラグと同時にリセットし、クールダウンや金曜制限等の他条件で予約破棄する際もリセットを忘れないこと。リトライの粒度（ティック単位 vs バー単位）を設計時に明確にすべき。 (.clinerules)
• [RISK] DEAL_POSITION_IDによるトレード集計: 部分決済を含むポジションでは同一ポジション由来の複数DEALが発生する。連敗カウント等のトレード単位集計にはDEAL_COMMENTではなくDEAL_POSITION_IDを使用し、カウント済みIDを配列で管理することで重複計上を防ぐ。 (.clinerules)
• [RISK] 【OnTradeTransactionによる決済検出パターン】ポジションクローズの検出にはOnTradeTransaction(trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD && DEAL_ENTRY_OUT)を使用し、DEAL_POSITION_IDでエントリー管理配列と照合する設計が堅牢。HistorySelectによるポーリング方式より確実でリアルタイム性が高い。 (.clinerules)
• [TREND] [BREAKOUT] [META] [A2] closes[], highs[], lows[]にはArraySetAsSeries(true)が設定されているが、adxValBufferにはArraySetAsSeries設定がない。また、TRBuffer/ATRBuffer/SMABufferはArrayResizeで固定長確保後にArraySetAsSeriesを呼んでいない（ただしこれらは実際にはCopyBufferで使用されていないため実害は限定的）。 (.clinerules)
• [TREND] [META] CTrade を複数マジックナンバーで使い回す場合、SetExpertMagicNumber() を発注直前に都度切り替える設計は機能するが、インスタンスを用途別に分ける（g_tradeLong / g_tradeShort）方が安全で拡張性が高い。 (.clinerules)

ストーリーパッケージ¶

• フック: AIが研究メモから自律発掘した「Meta Rsi Divergence Low Vol Price Action」をEA化して検証。
• ブログアングル: 研究アイデアは本当にMT5で再現できるのか、OOSで崩れるかまで公開する。
• 失敗アングル: 失敗時は NO_TRADE / LOW_SAMPLE / OVERFIT / HIGH_DD に分類して次の研究候補へ進む。

Spec Validation Warnings (auto-generated)¶

• CONTRADICTION: Exit Discipline (Section 2.5) specifies TP = 1.2ATR and SL = 1.0ATR with strict 10-bar time exit, but Section 2 (Exit logic) specifies TP as 'RSI returns to midline (RSI > 50 for longs) OR price reaches SMA50' with time exit at InpMaxBars (default=16). These two exit frameworks are incompatible: Section 2.5 mandates fixed ATR-based TP/SL with 10-bar hard stop, while Section 2 allows RSI/SMA50-based exits with 16-bar window. The instruction 'Exit Discipline を優先' creates ambiguity in implementation: if both conditions fire on different bars, which takes precedence? More critically, the 10-bar strict exit (Section 2.5) directly contradicts the 16-bar InpMaxBars default (Section 2), making the actual time-exit rule undefined. Implementation will either ignore one rule or create conflicting close orders.
• Fix: Unify exit logic: choose ONE framework (either ATR-fixed with 10-bar exit, OR RSI/SMA50-based with 16-bar exit). If tail-capture intent (Section 2.5) is binding, remove Section 2's RSI/SMA50 exits entirely and implement only ATR-based TP/SL with strict 10-bar time exit. If Section 2 is binding, remove Section 2.5's ATR numbers and time constraint. Document which takes precedence in the final code.
• WARNING: Entry logic requires 'bearishTrend = (sma50[1] < sma50[10])' (SMA50 slope negative) for BUY entry, but this is a single-bar comparison, not a slope. The condition sma50[1] < sma50[10] checks if the current SMA50 is lower than 10 bars ago, which is a level comparison, not a slope direction. A true slope would require sma50[1] < sma50[2] (or similar consecutive bars). The stated intent is 'SMA50 slope negative' but the formula does not measure slope—it measures a 10-bar level drop. This ambiguity does not create a logical contradiction (the condition can still fire), but it creates implementation uncertainty: does 'bearishTrend' mean 'SMA50 is lower than 10 bars ago' or 'SMA50 is currently declining'? If interpreted strictly as slope (sma50[1] < sma50[2]), the condition becomes much stricter and may reduce trade frequency significantly. This is a specification clarity issue, not a hard contradiction, but it risks misimplementation.
• Fix: Clarify: does 'bearishTrend' mean (a) SMA50 is lower than 10 bars ago (level check), or (b) SMA50 is currently declining (slope check, sma50[1] < sma50[2])? If (a), rename to 'sma50Lower10BarsAgo' for clarity. If (b), change formula to 'sma50[1] < sma50[2]'. The current wording mixes intent (slope) with formula (level), risking misimplementation.
• WARNING: Section 2 (Exit logic) specifies 'Regime exit: if the trend direction reverses (SMA50 slope flips against position), close immediately'. However, the entry logic uses 'sma50[1] < sma50[10]' (10-bar level comparison) to define trend, not a slope. If the regime exit is supposed to trigger when 'SMA50 slope flips', but the entry regime is defined as a 10-bar level, the two definitions are inconsistent. For example, a BUY entry requires sma50[1] < sma50[10] (bearish regime). The regime exit should trigger when this condition becomes false (sma50[1] >= sma50[10]), but the wording 'SMA50 slope flips' suggests a different trigger (e.g., sma50[1] > sma50[2]). This inconsistency means the regime exit condition is ambiguous and may not align with the entry regime definition.
• Fix: Define regime exit explicitly using the same metric as entry regime. If entry uses 'sma50[1] < sma50[10]', then regime exit for a BUY should be 'sma50[1] >= sma50[10]'. If slope is intended, define slope consistently in both entry and exit (e.g., sma50[1] < sma50[2] for downtrend, sma50[1] >= sma50[2] for uptrend flip).
• WARNING: Source Evidence (Section 根拠ソース) lists '[FILTER] 欧州市場オープン (16:00-18:00 JST) はトレンド発生確率が最も高い時間帯' (European market open 16:00-18:00 JST is highest probability for trend), but Filters section (Section フィルター) lists only 'Spread and session filter', 'Regime-specific confirmation filter', and 'Minimum ATR activity filter' without specifying the actual session time window or implementation. The source evidence suggests a session-based filter should be active, but no concrete time-based entry restriction (e.g., 'only trade between 16:00-18:00 JST') is documented in the Filters section. This is a missing implementation detail: the source evidence is not mapped to a concrete filter rule.
• Fix: Add explicit session filter rule: 'Only enter trades between 16:00-18:00 JST (or equivalent broker time)' or 'Only enter trades during European market open hours'. If this filter is intentionally omitted, document why the source evidence is not implemented.
• WARNING: Exit Discipline (Section 2.5) overrides Section 2 (Exit logic) per instruction, but the two frameworks are fundamentally different (ATR-fixed vs. RSI/SMA50-based). Ensure implementation code clearly prioritizes Section 2.5 and removes conflicting Section 2 logic.
• WARNING: Entry logic uses 'sma50[1] < sma50[10]' to define trend, but the CRITICAL note states 'SMA50 slope measures trend direction'. A 10-bar level comparison is not a slope. Verify with the strategy author whether slope (consecutive bars) or level (10-bar lookback) is intended.
• WARNING: Regime exit condition 'if the trend direction reverses (SMA50 slope flips against position)' is not formally defined. Implement as explicit boolean: for BUY, exit if sma50[1] >= sma50[10]; for SELL, exit if sma50[1] <= sma50[10] (or define slope-based equivalent).
• WARNING: Source Evidence includes '[RISK] [TREND] AUD/JPY・NZD/JPYキャリーは株式市場リスクオン/オフと高相関、株価指数フィルター推奨' (carry pairs correlated with equity risk sentiment, equity index filter recommended), but the EA is specified for EURUSD only. Clarify whether equity index filter applies to EURUSD or is only relevant for carry pairs.
• WARNING: Source Evidence '[TREND] USDJPY 強制フロー実測' (USDJPY forced flow) is listed but the EA targets EURUSD. Verify that the flow-based edge is applicable to EURUSD or if the source evidence is misaligned with the target pair.
• WARNING: Regime filter section states 'low_vol regime confirmation using SAME timeframe indicators only' but does not define the low_vol threshold or ATR/BB-based confirmation rule. Add explicit formula: e.g., 'ATR(14)[1] < ATR(14, 50-bar SMA)' or 'BB width < threshold'.
• WARNING: Minimum ATR activity filter is mentioned in Filters section but not defined. Specify: 'ATR(14)[1] > X pips' or 'ATR(14)[1] > ATR(14, 20-bar SMA) * Y'.
• WARNING: Time exit logic: Section 2 specifies 'InpMaxBars (default=16)' but Section 2.5 specifies '10 bars'. If Section 2.5 is binding, change InpMaxBars default to 10 and remove the 16-bar reference.
• WARNING: ロジック独立性要件 section warns against using two regime variables (e.g., 'bullishRegime && regimeUp'). Verify that the final implementation uses only ONE regime boolean variable, not multiple regime checks.
• WARNING: Backtest合格基準 section is incomplete ('Backtest at least 24 months with the l...'). Ensure full backtest criteria are documented before implementation.