RallyShortHunter¶

1. 原ネタ要約¶

10万円トレードチャレンジDay8。BTC 63,830ドル付近ロング→64,050で利確成功。次は追いかけず64,300-64,500ドルまで引きつけ、上ヒゲ/反落で戻り売り。64,400付近は清算ヒートマップで流動性が厚い。人が具体価格帯と「上で売る」物語に反応したツイート。

2. 戦略概要¶

BTCが短期上昇後に相対的抵抗帯へ到達したとき、上ヒゲ反転を確認してショートする。強くブレイクして定着したらショートを見送る。戻り売り/逆張り型。

3. 戦略抽象化¶

ツイートの64,300-64,500ドルという絶対水準は、その日の価格帯でありEAの実装条件には使わない。直近20本の最高値(swing_high)にATRバッファを足した相対抵抗帯へ変換する。価格がそのゾーンへ到達し、確定足で上ヒゲ陰線を出したら次バー始値で売る。

4. シンボル・時間足¶

BTCUSD / H1（from_tweet: 足指定なし → default H1）

5. エントリー条件¶

確定足のみ。bar[0]は約定価格・スプレッド確認・ポジション管理に限定。 - 抵抗帯定義（bar[2]以前で確定）: - swing_high = highest(High, 20)[2] - zone_high = swing_high + ATR(14)[2] * 0.15 - zone_low = swing_high - ATR(14)[2] * 0.10 - トリガー（bar[1]の確定足）: - High[1] >= zone_low（ゾーンにタッチ） - High[1] <= zone_high + ATR(14)[2] * 0.05（オーバーシュート許容） - upper_wick[1] >= (High[1] - Low[1]) * 0.4 - Close[1] < Open[1] - Close[1] < (High[1] + Low[1]) / 2 - 安全フィルター: - ADX(14)[2] < 35 または -DI >= +DI でなければショートしない - MaxSpreadPriceUSD = 50.0 - ショート無効化（投稿の「強く突破して定着するなら見送り」を具現化）: - Close[2] > zone_high かつ Close[1] > zone_high のとき、そのゾーンでのショートは見送る - リセット条件: Close < zone_high

6. エグジット条件¶

• SL: entry + ATR(14)[1] * 1.5
• TP: entry - ATR(14)[1] * 2.5
• TimeExit: 48本経過で成行決済
• VolatilityPanicExit: ATR(14)[1] > ATR平均(50)[1] * 2.0 なら即決済
• 建値移動: UseBreakeven=false（mean_reversion標準）。有効化時は BreakevenTriggerATR=1.5

7. リスク管理¶

• RiskPercent = 0.5
• MaxPositions = 1
• 連敗3回で24時間クールダウン
• 逆張り/レンジ戦略のため、独立したADX安全フィルターとボラパニック撤退を必須装備

8. 汎用化ポイント¶

絶対価格をATRと直近高安へ置換したため、BTCがどの価格帯にいても「戻り売り」という市場構造が残る。清算ヒートマップの流動性・フィボ水準も、直近スイング高値とボラティリティで近似できる。

9. Optimization Envelope¶

• 守る条件: 確定足のみで判定、ATR相対化、同一バーでのゾーン形成とトリガー同時判定禁止、ADXフィルターはエントリーと独立系統
• 緩和してよい条件: zone_width/overshoot、上ヒゲ比率、ADX閾値、TP/SL倍率、TimeExit
• 最適化してよいパラメータ: LookbackBars(10-30), AtrBufferMult(0.1-0.3), AtrSlMult(1.0-2.0), AtrTpMult(1.5-3.0), TimeExitBars(24-72)

10. 無取引回避の設計¶

• 初期值 Lookback=20, buffer=0.15, overshoot=0.05 は比較的寛容
• ADXフィルターは max_adx=35 と高めに設定して取引を殺さない
• 上ヒゲ条件 upper_wick_ratio=0.4 は厳しすぎない初期値
• 無取引が続く場合は、上ヒゲ比率を0.25へ、ADX上限を50へ緩和可能

11. 過剰取引防止の設計¶

• MaxPositions=1
• 新バーで一度だけエントリー判定（同一バー連打禁止）
• ATR(14)[2] < 平均ATR(50)[2] * 0.5 の低ボラ時はエントリー見送り（任意）
• 連敗クールダウンで連打防止

12. Story Package¶

• X投稿フック: 「64,400の壁でまた売れた」「上ヒゲ拾いEAが今日も機能」
• ブログ見出し: ATRで再現した清算ヒートマップの壁は本物か？
• 失敗時の見せ方: ブレイク後に踏まれても「見送りルールで無傷」/ 無取引期間は「ICF（強化学習的探索）の記録」として公開

13. 入力パラメータ一覧¶

input double RiskPercent = 0.5;
input int MaxPositions = 1;
input int ConsecLossCooldown = 3;
input int CooldownHours = 24;
input int LookbackBars = 20; // default
input int AtrPeriod = 14;
input double AtrBufferMult = 0.15; // default
input double ZoneWidthAtrMult = 0.10;
input double OvershootAtrMult = 0.05;
input double UpperWickRatioMin = 0.4; // default
input bool UseADXFlatFilter = true;
input int ADXPeriod = 14;
input double ADXMaxForShort = 35.0; // default
input bool UseVolatilityPanicExit = true;
input double PanicAtrRatio = 2.0;
input double AtrSlMult = 1.5;
input double AtrTpMult = 2.5;
input int TimeExitBars = 48;
input bool UseBreakeven = false;
input double BreakevenTriggerATR = 1.5;
input double MaxSpreadPriceUSD = 50.0;

14. 実装要件¶

• 新バー検出はOnBarOpenで行い、Close[1]のみでシグナル判定
• bar[0]のHigh/Low/Close/Open/Volumeをシグナルに使わない
• マジックナンバーで自己ポジションのみ管理
• MaxSpreadPriceUSDはAsk-Bidの価格差で判定
• H1・BTCUSDのバックテストではスプレッド20USD想定
• 逆張りEAのためVolatilityPanicExitは必ず実装する