Meta_Volatility_Expansion_Trending_Oscillator¶

リサーチEA仕様書: Meta Volatility Expansion Trending Oscillator¶

EA識別情報¶

• EA名: REF0814_08_Meta_Volatility_Expansion_Trending_Oscillator_v1
• 通貨ペア: USDCAD
• 時間足: M15
• プライマリスタイル: meta
• エントリーメカニズム: volatility_expansion
• レジームターゲット: trending
• ポジションロジック: fixed_sl
• コアインジケーター系統: oscillator
• キャプチャ意図: head (head=新規の頭を取る / middle=頭と尻尾を渡す / tail=枯れ際の反転を取る)

リサーチテーゼ¶

Meta Volatility Expansion Trending Oscillator candidate generated from 3 research source(s). The strategy must preserve the source idea while keeping parameters broad enough to survive out-of-sample testing.

根拠ソース¶

• Market Structure Meta
• [TREND] [FILTER] キャリートレード (高金利通貨ロング/低金利通貨ショート) は低ボラ相場で有効、ボラ急拡大時は即損切り必須
• [RISK] [TREND] AUD/JPY・NZD/JPYキャリーは株式市場リスクオン/オフと高相関、株価指数フィルター推奨
• [FILTER] [TREND] 欧州市場オープン (16:00-18:00 JST) はトレンド発生確率が最も高い時間帯
• [SEASONAL] [TREND] 12月はクリスマス休暇による流動性低下でスプレッド拡大、トレンド系は機能しにくい

トレード仕様¶

以下5点は必須です。いずれかが欠落・空欄の場合、この仕様書は不合格としてください。

1. Entry logic（エントリー条件）¶

Volatility expansion continuation entry: Step 1 — Expansion regime on bar[1]: atr14[1] > atrSma50[1] * InpExpansionMult (default InpExpansionMult=1.35). This is an activity gate, not the direction signal. Step 2 — Direction signal on bar[1]: BUY only when close[1] > high[2] and sma50[1] > sma50[10]; SELL only when close[1] < low[2] and sma50[1] < sma50[10]. Step 3 — Exhaustion guard: skip entry if candle body exceeds InpMaxBodyATR * atr14[1] (default 2.5) to avoid buying the final spike. CRITICAL: ATR expansion confirms participation; direction uses prior bar breakout plus SMA slope. Do not also require Bollinger squeeze or oscillator extremes, which would contradict an expansion trade.

2. Exit logic（決済条件）¶

Partial exit 50% at 1R (distance = entry to initial SL). Trail remaining 50%: ATR trailing stop at InpTrailATR * atr[1] (default InpTrailATR=2.0), only moving in profit direction — NEVER widen stop. Regime exit: if regime condition (volatile/trending) disappears — ADX drops below InpMinADX — close immediately. Time exit: close any open position after InpMaxBars bars (default=48) if still alive. Hard rule: initial SL is NEVER moved against position.

2.5 キャプチャ意図に基づく Exit Discipline (拘束)¶

キャプチャ意図: HEAD — Head capture: the thesis is to catch a new move from the start. SL must be tight because failed breakouts are the dominant failure mode; TP is wide and a trailing stop locks in the extension.

• TP: ATR(14, bar[1]) × 3.5
• SL: ATR(14, bar[1]) × 1.0
• トレイル: +1.5*ATR 到達後にトレイル開始
• 時間切れ: 30 bars
• 部分決済: 部分決済なし

EA 実装ガードレール (絶対遵守):

• Initial SL must be TIGHT (1.0*ATR or less) — failed breakouts are the main risk.
• Trailing stop activates only AFTER +1.5*ATR favorable excursion.
• TP is allowed to be wide (3.5*ATR) but a hard time exit at 30 bars caps the position.
• Do NOT use partial close — head capture rides the whole move via trailing.

参考 MQL5 擬似コード (実装の出発点):

double atrAtEntry = iATR(_Symbol, _Period, 14)[1];
double tp = entryPrice + side * 3.5 * atrAtEntry;
double sl = entryPrice - side * 1.0 * atrAtEntry;  // TIGHT initial SL
// Trailing activates once trade reaches +1.5 * atrAtEntry favorable excursion.
if (favorableExcursion >= 1.5 * atrAtEntry) {
    double trailing = currentPrice - side * 1.5 * atrAtEntry;
    if ((side == +1 && trailing > currentSL) ||
        (side == -1 && trailing < currentSL)) {
        ModifyStop(trailing);
    }
}
if (barsHeld >= 30) { ClosePosition("head_time_exit"); }

上記の Exit Discipline は section 2 (Exit logic) と矛盾する場合、Exit Discipline を優先してください。 メカニズム別の Exit 指示は同方向性の確認、Capture Intent の指示は拘束的な数値規律です。

3. Risk management（資金管理）¶

Fixed fractional risk per trade, no martingale, no grid expansion, max one position per symbol, and hard daily loss guard.

4. Regime filter（レジームフィルター）¶

Use ATR expansion as the activity regime: atr14[1] > atrSma50[1] * InpExpansionMult. Direction must come from breakout plus SMA slope, not from ATR itself.

5. Invalidation condition（無効化条件）¶

If walk-forward repeatedly shows OOS PF < 1.0 or trades collapse after loosening entry filters, archive the DNA.

5点構造チェック: 上記5セクションがすべて記載されていることを確認してください。

フィルター¶

• Spread and session filter
• Regime-specific confirmation filter from source evidence
• Minimum sample count filter before accepting optimization
• Minimum ATR activity filter

ロジック独立性要件¶

必須チェック（実装前に確認すること）:

• エントリーシグナル変数とレジームフィルター変数は独立したデータ源または独立したlookbackから計算すること
• 悪い例: bullishCross = fastMA[1] > slowMA[1] と isBearishRegime = fastMA[1] < slowMA[1] を AND 結合 → 同一バーで両立不可、取引ゼロになる
• 正しいレジーム定義: slowMA[1] - slowMA[10] の傾き、上位足のMA方向、長い lookback（50本以上）の傾き
• 全フィルターを AND 結合した時に、理論上発火できるバーが存在することをスケッチで確認すること
• 逆張り戦略では「エントリー条件の否定 ≠ レジーム条件」になっているか必ず確認すること
• RSI・BB・ATR など同一インジケーターを「シグナル源」と「フィルター源」の両方に使う場合、同じバーで矛盾する不等式を要求していないか確認すること
• レジーム変数は1本のみ: bullishRegime (または uptrend 等) という bool 変数を1つ定義し、エントリー条件の AND に使うのはその1変数のみにすること。bullishRegime && regimeUp のように2本のレジーム変数を AND 結合することを禁止する。スロープ・価格位置・ADX など複数軸で判断したい場合は、それらを統合した1本の bool 変数にまとめてから AND に組み込むこと。

Primitive Execution Lane¶

• レーン: VERIFIED
• 検証済みprimitive:
• entry:volatility_expansion (ATR/price volatility expansion trigger)
• position:fixed_sl (fixed-risk SL/TP with optional time exit)
• experimental primitive:
• none
• 判定理由:
• All detected strategy and position mechanics map to verified primitives
• 実装方針: 発想はentry/regime/filterに閉じ込め、発注・部分決済・建値移動・日次停止は検証済みprimitiveを使う。experimentalの場合は専用helperに隔離する。

最適化許容範囲¶

• 緩和可能: 確証閾値、ATR活性閾値、セッションウィンドウ、シグナル確証バー数。
• 緩和不可: 損切り規律、最大ポジション数1、過去の固定価格水準の不使用。
• 明示的に正当化される場合のみ特殊アプローチを許可: ブローカー非対称性の活用、出金ありマーチンゲール戦略、逆張りセンチメントフェード、地政学イベント裁定、構造的レイテンシエッジ、量子風最適化、群知能ポジションサイジング、ゲーム理論的マーケットメイキング。
• 特殊アプローチを使用する場合は以下を必須記載: (1) 1トレードおよび1日あたりの厳密なリスク上限（pips/%）、(2) キルスイッチ条件（取引停止条件）、(3) 構造的エッジの存在根拠、(4) エッジ消失時の標準ルールへのフォールバック。
• 多様性指令: レジストリ内の既存EAがほとんどTREND系ならMRかBREAKOUTを生成。ほとんどテクニカル指標ベースなら、異常/季節/レジームベースまたは学際的（物理/生物/心理）アプローチを生成。未探索の角度を追求すること。
• 初期最適化範囲: 3〜5パラメータのみ。
• 取引ゼロの場合: まずエントリー確証を緩和、次にセッション制限、次にATR閾値を緩和。
• 取引過多の場合: レジームフィルターと最小シグナル距離を強化。

バックテスト合格基準¶

• Backtest at least 24 months with the latest 3 months held out.
• Use walk-forward setting 4:2 when MT5 runner is available.
• Reject if OOS/IS PF ratio is below 0.70 or if OOS PF min is below 1.10.
• Reject if OOS trade count is below 15 trades per held-out window (minimum 30 total); first loosen entry filters before optimizing profit targets.
• OOS PF is the only success metric. IS PF is parameter sanity, not the headline.
• A profitable strategy must answer 'why does this work?' from a stated hypothesis (microstructure, behavioral bias, seasonal anomaly, regime shift). Chains of indicators with no thesis are presumed curve-fit.

過学習対策¶

• Robust > Profitable. A PF=1.20 strategy that survives every OOS window beats a PF=2.50 one that wins in one window and crashes in another.
• Keep each numeric parameter in a wide theory-backed range; do not tune to a single date range.
• Use canonical defaults (RSI=14, ATR=14, BB=20/2, MA=20/50/200). Magic numbers (RSI=17, ATR=23, BB=18/1.7) are a red flag of curve-fitting unless the spec cites prior research justifying that exact value.
• Limit optimization to 3-5 core parameters in the first pass.
• Forbid AND-chains of more than 4 filters at entry. Each added filter shrinks sample size and looks like edge but is usually fit.
• If a single time-of-day or day-of-week window dominates the trade history, the edge is calendar artifact, not strategy.
• Prefer regime filters with clear market meaning over curve-fitted thresholds.
• Stop improving the candidate after repeated NO_TRADE/LOW_SAMPLE failures.

学習フィードバック¶

• Avoid past failure: 【根本的失敗】全4ウィンドウでIS/OOS共にPF≈0.01〜0.05という壊滅的な水準。 勝率は61〜72%と高いにもかかわらずPF=0.03という矛盾は、 「平均損失（avg_loss≈2,500〜2,900）が平均利益（avg_win≈730〜975）の 約3倍」というペイオフ比の根本的な歪みに起因する。 【具体的な失敗メカニズム】 1. SL=TP=1.5×ATRの対称設定にもかかわらず実際の損失が利益の3倍超になっている。 これはアジアセッション（低ボラ）でエントリーし、ロンドン/NY時間に 大きなトレンドで逆行してSLを大きく超えてスリッページ・ギャップで ストップアウトされる「セッション跨ぎの方向性リスク」が原因と推定される。
• EURUSDのM15アジアセッションでSMAクロスを使うと、 レンジ相場でのダマシクロスが頻発し、逆方向への大きな動きに巻き込まれる。
• レジームフィルター（SMA50スロープ閾値0.5pips）が緩すぎて 実質的にフィルタリング機能を果たしていない。
• 部分決済後のブレークイーブン移動が機能する前に大損失が発生している。 5. IS/OOS逆転（OOS>IS）が全試行で一貫して発生しており、 ISウィンドウが特定の困難な相場レジーム（強トレンド・高ボラ期）に 偏っていた可能性があるが、いずれにせよ全ウィンドウでPF<0.1は 戦略の構造的欠陥を示す。
• 3回の改善試行でPF改善幅<0.05と変化なし＝パラメータ調整では 解決不可能な根本的ロジック欠陥。 -> Pivot hint: 【変更すべき軸（優先順）】

• 【最優先】エントリーロジックの完全刷新： SMAクロスをアジアセッションのレンジブレイクアウト戦略に変更する。 具体的にはアジアセッション高値/安値のブレイクアウト（ロンドンオープン前後） をエントリーシグナルとし、方向性のある動きを捉える設計に転換する。

• 【ペイオフ比の修正】TP:SL比を非対称に設定する（例：TP=3×ATR、SL=1×ATR）。 現在のSL=TP=1.5×ATRは理論上RR=1:1だが実際は1:3の逆転が起きており、 少なくともTP=2.5〜3×ATRに拡大してペイオフ比を改善する必要がある。

• 【時間足変更】M15→H1またはH4に切り替える。 アジアセッションのM15はノイズが多くSMAクロスのダマシが頻発する。 H1以上ではクロスシグナルの信頼性が向上する。

• 【シンボル変更】EURUSDからGBPJPY（本来の設計対象）またはUSDJPYに変更する。 アジアセッションの流動性・ボラティリティ特性がEURUSDとは大きく異なる。

• 【セッション戦略の転換】アジアセッション内でのスキャルプではなく、 「アジアレンジ確定後のロンドンオープンブレイクアウト」戦略に変更する （セッション終了時刻=エントリートリガーとして活用）。

• 【レジームフィルター強化】SMA50スロープ閾値を0.5pipsから 5〜10pips相当に引き上げるか、ADXフィルター（ADX>25）を追加して 真のトレンド相場のみでエントリーする。

• Avoid past failure: 【根本的失敗要因】

• ペア・時間足のミスマッチ: コードはGBPJPY H4向けに設計（スプレッド上限5pips、 最小ATR10pips等）されているが、バックテストはEURUSD H4で実施。 パラメータが対象通貨ペアに最適化されておらず、フィルター条件が機能しなかった。

• 壊滅的なペイオフ比率の歪み: 勝率84%（attempt1）にもかかわらずPF=0.31。 平均勝ちトレード約3,800USD に対し平均負けトレード約9,247USD（損益比1:2.4の逆転）。 TP=ATR×1.5、SL=ATR×1.5で設計上は1:1のはずが、半決済後にBEへ移動する Exit Disciplineが実質的にTPを縮小させ、SLはフルサイズのまま残るため 非対称な損失構造が生まれた。

• プルバック条件の論理的欠陥: 買いシグナルの条件が 「close[2] < slowSMA[2] + ATR×1.5」（SMAより上にいる状態）であり、 本来のプルバック（SMAに近づく/下回る）を捉えていない。 SMAより上にある状態をプルバックと誤認しており、トレンド追従の エントリータイミングが根本的に間違っている。

• 1本反転確認の信頼性不足: H4足で「close[1] > close[2]」という 1本の陽線確認だけでは、レンジ相場やノイズに対して過剰反応する。 全ウィンドウでIS/OOS共にPF 0.14〜0.27と一貫して低く、 相場環境を問わず機能しないことが証明された。

• サンプル数の慢性的不足: H4足×2年間で19〜40トレードと極めて少なく、 統計的有意性が確保できない。条件が厳しすぎてエントリー機会を逃している。 -> Pivot hint: 【次に変えるべき軸】

• ペア統一: コード設計通りGBPJPYでバックテストを実施する（EURUSDは破棄）。 またはEURUSD専用にパラメータを再設計（最大スプレッド2pips、最小ATR8pips等）。

• プルバック条件の修正: 買いシグナルは「close[2] < slowSMA[2]」（SMAを下回る） または「close[2] < slowSMA[2] + ATR×0.3」（SMAに接近）に変更し、 真のプルバックを捉えるロジックに修正する。

• Exit構造の再設計: 半決済+BEシフトがペイオフ比率を破壊しているため、 半決済を廃止してTP=ATR×2.0、SL=ATR×1.0（RR=2:1）の非対称構造に変更する。 または半決済後の残りポジションのTPをATR×3.0まで延長してRRを回復させる。

• 時間足の変更: H4では2年間でサンプル不足のため、H1に切り替えて エントリー頻度を4倍に増やし統計的有意性を確保する。 ただしスプレストコストに注意。

• トレンドフィルターの強化: SMA50スロープだけでなく、 SMA200との位置関係（price > SMA200 = 強気レジーム）や ADX > 25のトレンド強度フィルターを追加して、 レンジ相場でのフォールスシグナルを排除する。

• 複数バー確認の導入: 1本反転確認を「直近3本のうち2本が反転方向」 またはピンバー・エンゴルフィングパターン等のローソク足パターン確認に 変更してシグナル品質を向上させる。

• [DIVERSITY-EXPLORE] Targeted an unexplored DNA combination (headroom-directed).

実装ガードレール¶

• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Keep creativity in entry/regime/filter logic; use verified execution primitives only.
• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Mapped primitives: entry:volatility_expansion (ATR/price volatility expansion trigger); position:fixed_sl (fixed-risk SL/TP with optional time exit).
• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Do not introduce martingale/grid/latency/arbitrage execution mechanics during MQL5 generation.
• [META] [RISK] [CONTRA] MT5 Strategy Testerは同名EAのinput値をキャッシュすることがあり、mq5側のinputデフォルトを変更して再コンパイルしても、BTでは前回値が使われる場合がある。inputデフォルト変更の検証では、別EA名/別ファイル名にするか、tester.ini/ExpertParametersで明示的に値を渡し、Testerログの「started with inputs」を必ず確認する。 (.clinerules)
• [RISK] [META] [CONTRA] 【部分決済後のコメント管理パターン】MQL5ではPositionModifyでコメントを変更できないため、TP1部分決済後の状態管理にコメントプレフィックスを使う設計は「二重部分決済」リスクを内包する。対策として: (1)グローバルなulong配列でTP1済みチケットを管理する、(2)部分決済後に残りを即クローズ→新コメントで再エントリーする、のいずれかのパターンを採用すること。 (.clinerules)
• [TREND] [BREAKOUT] [FILTER] [META] マルチタイムフレームEAでATR等のボラティリティ指標をCopyBufferする際、エントリー判定用の価格・MA（start_pos=1で確定足参照）とATR（start_pos=0で未確定バー参照）でstart_posが混在しやすい。設計方針として「全バッファのstart_posを統一する」か「ATRのみ最新値を使う理由をコメントで明記する」かを決めておくべき。 (.clinerules)
• [TREND] [FILTER] スプレッドリトライパターン（予約エントリーのスプレッド不良時リトライ）: 予約フラグ方式でスプレッド不良時に即破棄せず、MAX_SPREAD_RETRY回まで次バーで再試行する設計。リトライカウンターは予約フラグと同時にリセットし、クールダウンや金曜制限等の他条件で予約破棄する際もリセットを忘れないこと。リトライの粒度（ティック単位 vs バー単位）を設計時に明確にすべき。 (.clinerules)
• [RISK] DEAL_POSITION_IDによるトレード集計: 部分決済を含むポジションでは同一ポジション由来の複数DEALが発生する。連敗カウント等のトレード単位集計にはDEAL_COMMENTではなくDEAL_POSITION_IDを使用し、カウント済みIDを配列で管理することで重複計上を防ぐ。 (.clinerules)
• [RISK] 【OnTradeTransactionによる決済検出パターン】ポジションクローズの検出にはOnTradeTransaction(trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD && DEAL_ENTRY_OUT)を使用し、DEAL_POSITION_IDでエントリー管理配列と照合する設計が堅牢。HistorySelectによるポーリング方式より確実でリアルタイム性が高い。 (.clinerules)
• [STATS] [META] スリッページ許容値（SetDeviationInPoints）はinputパラメータ化することで、バックテストや運用時の調整が容易になる (.clinerules)
• [TREND] [BREAKOUT] [META] [A2] closes[], highs[], lows[]にはArraySetAsSeries(true)が設定されているが、adxValBufferにはArraySetAsSeries設定がない。また、TRBuffer/ATRBuffer/SMABufferはArrayResizeで固定長確保後にArraySetAsSeriesを呼んでいない（ただしこれらは実際にはCopyBufferで使用されていないため実害は限定的）。 (.clinerules)

ストーリーパッケージ¶

• フック: AIが研究メモから自律発掘した「Meta Volatility Expansion Trending Oscillator」をEA化して検証。
• ブログアングル: 研究アイデアは本当にMT5で再現できるのか、OOSで崩れるかまで公開する。
• 失敗アングル: 失敗時は NO_TRADE / LOW_SAMPLE / OVERFIT / HIGH_DD に分類して次の研究候補へ進む。

Spec Validation Warnings (auto-generated)¶

• CONTRADICTION: Entry logic section 1 specifies ATR expansion as an 'activity gate' (atr14[1] > atrSma50[1] * 1.35), but section 2.5 Exit Discipline states 'Trailing activates only AFTER +1.5ATR favorable excursion' with a time exit at 30 bars. However, the core contradiction is in section 1 Step 3: 'skip entry if candle body exceeds InpMaxBodyATR * atr14[1]' combined with Step 2 'close[1] > high[2]' (breakout signal). A breakout by definition creates a large candle body relative to ATR. If InpMaxBodyATR=2.5 (default) and the breakout candle body is close to or exceeds 2.5atr14[1], the entry is skipped. This creates a logical trap: the expansion regime (Step 1) and breakout signal (Step 2) are designed to fire together, but the exhaustion guard (Step 3) rejects the very candles that satisfy Steps 1 and 2 simultaneously. The default InpMaxBodyATR=2.5 is likely too tight for a volatility expansion + breakout strategy, causing most valid expansion breakouts to be filtered out.
• Fix: Either (a) increase InpMaxBodyATR default to 3.5-4.0 to allow expansion breakouts, or (b) redefine exhaustion guard to use a separate lookback (e.g., compare current candle body to average of prior 5 bars) so it does not contradict the breakout condition. Alternatively, apply exhaustion guard only to SELL entries if the thesis is directional bias.
• WARNING: Section 1 Step 2 requires 'sma50[1] > sma50[10]' (uptrend slope) for BUY and 'sma50[1] < sma50[10]' (downtrend slope) for SELL. Section 4 Regime filter states 'Use ATR expansion as the activity regime: atr14[1] > atrSma50[1] * InpExpansionMult. Direction must come from breakout plus SMA slope, not from ATR itself.' This is correctly separated. However, the specification does not explicitly define a regime filter variable that is independent of the entry signal. The entry logic uses SMA slope (sma50[1] vs sma50[10]) as part of the direction signal, not as a separate regime gate. If the implementation conflates 'SMA slope for direction' with 'SMA slope for regime filtering' and applies both to the same bar[1] values, the regime filter becomes redundant rather than independent. The spec states 'Direction must come from breakout plus SMA slope, not from ATR itself,' which is correct, but does not clarify whether a separate regime confirmation (e.g., ADX > threshold, or SMA slope over a longer lookback like sma50[1] > sma50[20]) is required before entry. Without explicit regime independence, the entry may fire on every ATR expansion + breakout + SMA slope match, with no additional regime gate, which contradicts the stated requirement for 'Regime-specific confirmation filter from source evidence' in the Filters section.
• Fix: Explicitly define a separate regime filter variable (e.g., 'trendingRegime = ADX[1] > InpMinADX' or 'trendingRegime = sma50[1] > sma50[50]' with longer lookback) and AND it with the entry signal. Clarify in section 4 whether the 10-bar SMA slope is the regime gate or only the direction signal. If regime filtering is intended, add a second independent condition (ADX, longer MA slope, or price position relative to 50-MA) to gate entries.
• WARNING: Section 2.5 Exit Discipline specifies '部分決済: 部分決済なし' (no partial close), but section 2 Exit logic states 'Partial exit 50% at 1R (distance = entry to initial SL). Trail remaining 50%: ATR trailing stop...' These two statements directly contradict each other. Section 2.5 explicitly says 'Do NOT use partial close — head capture rides the whole move via trailing.' The spec then states 'Exit Discipline を優先' (Exit Discipline takes priority), which means the final rule is: no partial close, ride the entire position with a trailing stop. However, this is a fatal implementation ambiguity: if the coder reads section 2 first, they will implement 50% partial close at 1R; if they read section 2.5 first, they will implement no partial close. The contradiction is resolved by the priority rule, but the presence of two conflicting statements in the same spec creates high risk of misimplementation.
• Fix: Remove the partial close language from section 2 entirely, or clearly mark it as 'DEPRECATED — see section 2.5 for final rule.' Rewrite section 2 to state: 'Trail entire position with ATR trailing stop at InpTrailATR * atr[1] (default 2.0), activating only after +1.5*ATR favorable excursion. Time exit: close any open position after 30 bars if still alive.' This eliminates the contradiction and makes the priority rule unnecessary.
• WARNING: Section 1 CRITICAL note says 'Do not also require Bollinger squeeze or oscillator extremes, which would contradict an expansion trade.' However, the Filters section lists 'Regime-specific confirmation filter from source evidence' without specifying what that filter is. If an implementer adds a BB squeeze or oscillator filter to satisfy the 'Regime-specific confirmation' requirement, they will violate the CRITICAL instruction. Clarify in the Filters section which specific filters are allowed (e.g., 'ADX > 20', 'time-of-day 16:00-18:00 JST', 'spread < 2 pips') and which are forbidden (BB squeeze, RSI extremes).
• WARNING: Source Evidence section cites '[FILTER] [TREND] 欧州市場オープン (16:00-18:00 JST) はトレンド発生確率が最も高い時間帯' (European market open 16:00-18:00 JST has highest trend probability) and '[SEASONAL] [TREND] 12月はクリスマス休暇による流動性低下でスプレッド拡大' (December has low liquidity and wide spreads). However, the Filters section does not explicitly implement these as time-of-day or month-based filters. If the strategy is intended to trade only during 16:00-18:00 JST and avoid December, this must be stated in section 4 (Regime filter) or a new section 4.1 (Session/Seasonal filter). Without explicit implementation, the source evidence is not operationalized.
• WARNING: Section 2.5 specifies 'トレイル: +1.5ATR 到達後にトレイル開始' (trailing starts after +1.5ATR favorable excursion) and 'TP: ATR(14, bar[1]) × 3.5' (TP at 3.5ATR). However, section 2 states 'Trail remaining 50%: ATR trailing stop at InpTrailATR * atr[1] (default InpTrailATR=2.0)'. If InpTrailATR=2.0 and the trailing stop is placed at 2.0ATR below entry (for a long), the trailing stop is tighter than the TP at 3.5ATR. This is not a logical contradiction (the trailing stop can be tighter than TP), but it creates a risk: if the price moves to +1.5ATR and then trails back, the position may be closed by the trailing stop before reaching the 3.5*ATR TP. Clarify whether InpTrailATR=2.0 is the distance from entry or from the current price, and whether the trailing stop can be tighter than the TP.
• WARNING: Section 1 Step 3 uses 'InpMaxBodyATR' with a default of 2.5, but the spec does not define what 'candle body' means (open-close distance vs. high-low range). If 'body' means open-close, a large wick with small body may pass the filter; if 'body' means high-low, the filter is equivalent to 'candle range < 2.5*ATR'. Clarify the definition of 'candle body' to avoid implementation ambiguity.
• WARNING: Section 4 states 'Direction must come from breakout plus SMA slope, not from ATR itself,' but does not define what 'breakout' means in the context of 'close[1] > high[2]'. Is this a breakout of the prior bar's high, or a breakout of a multi-bar range? If it is only the prior bar's high, the 'breakout' may be a small move and not a true volatility expansion. Consider clarifying the breakout definition or adding a minimum move threshold (e.g., 'close[1] > high[2] AND (close[1] - high[2]) > 0.5*atr14[1]').
• WARNING: The spec cites 'キャリートレード (高金利通貨ロング/低金利通貨ショート) は低ボラ相場で有効、ボラ急拡大時は即損切り必須' (carry trades are effective in low-vol, must cut losses on vol spike) as a source idea, but the strategy is designed for volatility expansion (high ATR). This is a potential thesis mismatch: if the source idea is carry trades in low-vol, but the EA trades volatility expansion, the two are in tension. Clarify whether the EA is a carry trade strategy (trade only in low-vol, exit on vol spike) or a volatility expansion strategy (trade on vol spike). The current spec appears to be volatility expansion, which contradicts the carry trade source.
• WARNING: Section 2.5 specifies 'SL: ATR(14, bar[1]) × 1.0' (tight SL at 1ATR) and 'TP: ATR(14, bar[1]) × 3.5' (wide TP at 3.5ATR), giving a risk-reward ratio of 1:3.5. However, section 2 states 'Partial exit 50% at 1R (distance = entry to initial SL)', which would close 50% of the position at a 1:1 RR. If the final rule is no partial close (per section 2.5), this is moot, but the presence of conflicting RR targets (1:1 vs 1:3.5) in the same spec is a red flag for incomplete specification.
• WARNING: The spec does not define the behavior of the trailing stop if the price moves against the position after the trailing stop is activated. Section 2 states 'NEVER widen stop,' which is correct, but does not clarify whether the trailing stop can be moved in the profit direction only (standard trailing stop) or whether it is a hard stop that never moves. Clarify the trailing stop mechanics to avoid ambiguity.