Scalp_Volatility_Expansion_Trending_Any¶

リサーチEA仕様書: Scalp Volatility Expansion Trending Any¶

EA識別情報¶

• EA名: REF0816_11_Scalp_Volatility_Expansion_Trending_Any_v1
• 通貨ペア: EURUSD
• 時間足: H4
• プライマリスタイル: scalp
• エントリーメカニズム: volatility_expansion
• レジームターゲット: trending
• ポジションロジック: fixed_sl
• コアインジケーター系統: any
• キャプチャ意図: head (head=新規の頭を取る / middle=頭と尻尾を渡す / tail=枯れ際の反転を取る)

リサーチテーゼ¶

Scalp Volatility Expansion Trending Any candidate generated from 3 research source(s). The strategy must preserve the source idea while keeping parameters broad enough to survive out-of-sample testing.

根拠ソース¶

• Market Structure Meta
• [TREND] [FILTER] キャリートレード (高金利通貨ロング/低金利通貨ショート) は低ボラ相場で有効、ボラ急拡大時は即損切り必須
• [RISK] [TREND] AUD/JPY・NZD/JPYキャリーは株式市場リスクオン/オフと高相関、株価指数フィルター推奨
• [FILTER] [TREND] 欧州市場オープン (16:00-18:00 JST) はトレンド発生確率が最も高い時間帯
• [SEASONAL] [TREND] 12月はクリスマス休暇による流動性低下でスプレッド拡大、トレンド系は機能しにくい

トレード仕様¶

以下5点は必須です。いずれかが欠落・空欄の場合、この仕様書は不合格としてください。

1. Entry logic（エントリー条件）¶

Volatility expansion continuation entry: Step 1 — Expansion regime on bar[1]: atr14[1] > atrSma50[1] * InpExpansionMult (default InpExpansionMult=1.35). This is an activity gate, not the direction signal. Step 2 — Direction signal on bar[1]: BUY only when close[1] > high[2] and sma50[1] > sma50[10]; SELL only when close[1] < low[2] and sma50[1] < sma50[10]. Step 3 — Exhaustion guard: skip entry if candle body exceeds InpMaxBodyATR * atr14[1] (default 2.5) to avoid buying the final spike. CRITICAL: ATR expansion confirms participation; direction uses prior bar breakout plus SMA slope. Do not also require Bollinger squeeze or oscillator extremes, which would contradict an expansion trade.

2. Exit logic（決済条件）¶

Partial exit 50% at 1R (distance = entry to initial SL). Trail remaining 50%: ATR trailing stop at InpTrailATR * atr[1] (default InpTrailATR=2.0), only moving in profit direction — NEVER widen stop. Regime exit: if regime condition (volatile/trending) disappears — ADX drops below InpMinADX — close immediately. Time exit: close any open position after InpMaxBars bars (default=48) if still alive. Hard rule: initial SL is NEVER moved against position.

2.5 キャプチャ意図に基づく Exit Discipline (拘束)¶

キャプチャ意図: HEAD — Head capture: the thesis is to catch a new move from the start. SL must be tight because failed breakouts are the dominant failure mode; TP is wide and a trailing stop locks in the extension.

• TP: ATR(14, bar[1]) × 3.5
• SL: ATR(14, bar[1]) × 1.0
• トレイル: +1.5*ATR 到達後にトレイル開始
• 時間切れ: 30 bars
• 部分決済: 部分決済なし

EA 実装ガードレール (絶対遵守):

• Initial SL must be TIGHT (1.0*ATR or less) — failed breakouts are the main risk.
• Trailing stop activates only AFTER +1.5*ATR favorable excursion.
• TP is allowed to be wide (3.5*ATR) but a hard time exit at 30 bars caps the position.
• Do NOT use partial close — head capture rides the whole move via trailing.

参考 MQL5 擬似コード (実装の出発点):

double atrAtEntry = iATR(_Symbol, _Period, 14)[1];
double tp = entryPrice + side * 3.5 * atrAtEntry;
double sl = entryPrice - side * 1.0 * atrAtEntry;  // TIGHT initial SL
// Trailing activates once trade reaches +1.5 * atrAtEntry favorable excursion.
if (favorableExcursion >= 1.5 * atrAtEntry) {
    double trailing = currentPrice - side * 1.5 * atrAtEntry;
    if ((side == +1 && trailing > currentSL) ||
        (side == -1 && trailing < currentSL)) {
        ModifyStop(trailing);
    }
}
if (barsHeld >= 30) { ClosePosition("head_time_exit"); }

上記の Exit Discipline は section 2 (Exit logic) と矛盾する場合、Exit Discipline を優先してください。 メカニズム別の Exit 指示は同方向性の確認、Capture Intent の指示は拘束的な数値規律です。

3. Risk management（資金管理）¶

Fixed fractional risk per trade, no martingale, no grid expansion, max one position per symbol, and hard daily loss guard.

4. Regime filter（レジームフィルター）¶

Use ATR expansion as the activity regime: atr14[1] > atrSma50[1] * InpExpansionMult. Direction must come from breakout plus SMA slope, not from ATR itself.

5. Invalidation condition（無効化条件）¶

If walk-forward repeatedly shows OOS PF < 1.0 or trades collapse after loosening entry filters, archive the DNA.

5点構造チェック: 上記5セクションがすべて記載されていることを確認してください。

フィルター¶

• Spread and session filter
• Regime-specific confirmation filter from source evidence
• Minimum sample count filter before accepting optimization
• Minimum ATR activity filter

ロジック独立性要件¶

必須チェック（実装前に確認すること）:

• エントリーシグナル変数とレジームフィルター変数は独立したデータ源または独立したlookbackから計算すること
• 悪い例: bullishCross = fastMA[1] > slowMA[1] と isBearishRegime = fastMA[1] < slowMA[1] を AND 結合 → 同一バーで両立不可、取引ゼロになる
• 正しいレジーム定義: slowMA[1] - slowMA[10] の傾き、上位足のMA方向、長い lookback（50本以上）の傾き
• 全フィルターを AND 結合した時に、理論上発火できるバーが存在することをスケッチで確認すること
• 逆張り戦略では「エントリー条件の否定 ≠ レジーム条件」になっているか必ず確認すること
• RSI・BB・ATR など同一インジケーターを「シグナル源」と「フィルター源」の両方に使う場合、同じバーで矛盾する不等式を要求していないか確認すること
• レジーム変数は1本のみ: bullishRegime (または uptrend 等) という bool 変数を1つ定義し、エントリー条件の AND に使うのはその1変数のみにすること。bullishRegime && regimeUp のように2本のレジーム変数を AND 結合することを禁止する。スロープ・価格位置・ADX など複数軸で判断したい場合は、それらを統合した1本の bool 変数にまとめてから AND に組み込むこと。

Primitive Execution Lane¶

• レーン: VERIFIED
• 検証済みprimitive:
• entry:volatility_expansion (ATR/price volatility expansion trigger)
• position:fixed_sl (fixed-risk SL/TP with optional time exit)
• experimental primitive:
• none
• 判定理由:
• All detected strategy and position mechanics map to verified primitives
• 実装方針: 発想はentry/regime/filterに閉じ込め、発注・部分決済・建値移動・日次停止は検証済みprimitiveを使う。experimentalの場合は専用helperに隔離する。

最適化許容範囲¶

• 緩和可能: 確証閾値、ATR活性閾値、セッションウィンドウ、シグナル確証バー数。
• 緩和不可: 損切り規律、最大ポジション数1、過去の固定価格水準の不使用。
• 明示的に正当化される場合のみ特殊アプローチを許可: ブローカー非対称性の活用、出金ありマーチンゲール戦略、逆張りセンチメントフェード、地政学イベント裁定、構造的レイテンシエッジ、量子風最適化、群知能ポジションサイジング、ゲーム理論的マーケットメイキング。
• 特殊アプローチを使用する場合は以下を必須記載: (1) 1トレードおよび1日あたりの厳密なリスク上限（pips/%）、(2) キルスイッチ条件（取引停止条件）、(3) 構造的エッジの存在根拠、(4) エッジ消失時の標準ルールへのフォールバック。
• 多様性指令: レジストリ内の既存EAがほとんどTREND系ならMRかBREAKOUTを生成。ほとんどテクニカル指標ベースなら、異常/季節/レジームベースまたは学際的（物理/生物/心理）アプローチを生成。未探索の角度を追求すること。
• 初期最適化範囲: 3〜5パラメータのみ。
• 取引ゼロの場合: まずエントリー確証を緩和、次にセッション制限、次にATR閾値を緩和。
• 取引過多の場合: レジームフィルターと最小シグナル距離を強化。

バックテスト合格基準¶

• Backtest at least 24 months with the latest 3 months held out.
• Use walk-forward setting 4:2 when MT5 runner is available.
• Reject if OOS/IS PF ratio is below 0.70 or if OOS PF min is below 1.10.
• Reject if OOS trade count is below 15 trades per held-out window (minimum 30 total); first loosen entry filters before optimizing profit targets.
• OOS PF is the only success metric. IS PF is parameter sanity, not the headline.
• A profitable strategy must answer 'why does this work?' from a stated hypothesis (microstructure, behavioral bias, seasonal anomaly, regime shift). Chains of indicators with no thesis are presumed curve-fit.

過学習対策¶

• Robust > Profitable. A PF=1.20 strategy that survives every OOS window beats a PF=2.50 one that wins in one window and crashes in another.
• Keep each numeric parameter in a wide theory-backed range; do not tune to a single date range.
• Use canonical defaults (RSI=14, ATR=14, BB=20/2, MA=20/50/200). Magic numbers (RSI=17, ATR=23, BB=18/1.7) are a red flag of curve-fitting unless the spec cites prior research justifying that exact value.
• Limit optimization to 3-5 core parameters in the first pass.
• Forbid AND-chains of more than 4 filters at entry. Each added filter shrinks sample size and looks like edge but is usually fit.
• If a single time-of-day or day-of-week window dominates the trade history, the edge is calendar artifact, not strategy.
• Prefer regime filters with clear market meaning over curve-fitted thresholds.
• Stop improving the candidate after repeated NO_TRADE/LOW_SAMPLE failures.

学習フィードバック¶

• Avoid past failure: 【根本的失敗】全4ウィンドウでIS/OOS共にPF≈0.01〜0.05という壊滅的な水準。 勝率は61〜72%と高いにもかかわらずPF=0.03という矛盾は、 「平均損失（avg_loss≈2,500〜2,900）が平均利益（avg_win≈730〜975）の 約3倍」というペイオフ比の根本的な歪みに起因する。 【具体的な失敗メカニズム】 1. SL=TP=1.5×ATRの対称設定にもかかわらず実際の損失が利益の3倍超になっている。 これはアジアセッション（低ボラ）でエントリーし、ロンドン/NY時間に 大きなトレンドで逆行してSLを大きく超えてスリッページ・ギャップで ストップアウトされる「セッション跨ぎの方向性リスク」が原因と推定される。
• EURUSDのM15アジアセッションでSMAクロスを使うと、 レンジ相場でのダマシクロスが頻発し、逆方向への大きな動きに巻き込まれる。
• レジームフィルター（SMA50スロープ閾値0.5pips）が緩すぎて 実質的にフィルタリング機能を果たしていない。
• 部分決済後のブレークイーブン移動が機能する前に大損失が発生している。 5. IS/OOS逆転（OOS>IS）が全試行で一貫して発生しており、 ISウィンドウが特定の困難な相場レジーム（強トレンド・高ボラ期）に 偏っていた可能性があるが、いずれにせよ全ウィンドウでPF<0.1は 戦略の構造的欠陥を示す。
• 3回の改善試行でPF改善幅<0.05と変化なし＝パラメータ調整では 解決不可能な根本的ロジック欠陥。 -> Pivot hint: 【変更すべき軸（優先順）】

• 【最優先】エントリーロジックの完全刷新： SMAクロスをアジアセッションのレンジブレイクアウト戦略に変更する。 具体的にはアジアセッション高値/安値のブレイクアウト（ロンドンオープン前後） をエントリーシグナルとし、方向性のある動きを捉える設計に転換する。

• 【ペイオフ比の修正】TP:SL比を非対称に設定する（例：TP=3×ATR、SL=1×ATR）。 現在のSL=TP=1.5×ATRは理論上RR=1:1だが実際は1:3の逆転が起きており、 少なくともTP=2.5〜3×ATRに拡大してペイオフ比を改善する必要がある。

• 【時間足変更】M15→H1またはH4に切り替える。 アジアセッションのM15はノイズが多くSMAクロスのダマシが頻発する。 H1以上ではクロスシグナルの信頼性が向上する。

• 【シンボル変更】EURUSDからGBPJPY（本来の設計対象）またはUSDJPYに変更する。 アジアセッションの流動性・ボラティリティ特性がEURUSDとは大きく異なる。

• 【セッション戦略の転換】アジアセッション内でのスキャルプではなく、 「アジアレンジ確定後のロンドンオープンブレイクアウト」戦略に変更する （セッション終了時刻=エントリートリガーとして活用）。

• 【レジームフィルター強化】SMA50スロープ閾値を0.5pipsから 5〜10pips相当に引き上げるか、ADXフィルター（ADX>25）を追加して 真のトレンド相場のみでエントリーする。

• Avoid past failure: 【根本的失敗要因】

• ペア・時間足のミスマッチ: コードはGBPJPY H4向けに設計（スプレッド上限5pips、 最小ATR10pips等）されているが、バックテストはEURUSD H4で実施。 パラメータが対象通貨ペアに最適化されておらず、フィルター条件が機能しなかった。

• 壊滅的なペイオフ比率の歪み: 勝率84%（attempt1）にもかかわらずPF=0.31。 平均勝ちトレード約3,800USD に対し平均負けトレード約9,247USD（損益比1:2.4の逆転）。 TP=ATR×1.5、SL=ATR×1.5で設計上は1:1のはずが、半決済後にBEへ移動する Exit Disciplineが実質的にTPを縮小させ、SLはフルサイズのまま残るため 非対称な損失構造が生まれた。

• プルバック条件の論理的欠陥: 買いシグナルの条件が 「close[2] < slowSMA[2] + ATR×1.5」（SMAより上にいる状態）であり、 本来のプルバック（SMAに近づく/下回る）を捉えていない。 SMAより上にある状態をプルバックと誤認しており、トレンド追従の エントリータイミングが根本的に間違っている。

• 1本反転確認の信頼性不足: H4足で「close[1] > close[2]」という 1本の陽線確認だけでは、レンジ相場やノイズに対して過剰反応する。 全ウィンドウでIS/OOS共にPF 0.14〜0.27と一貫して低く、 相場環境を問わず機能しないことが証明された。

• サンプル数の慢性的不足: H4足×2年間で19〜40トレードと極めて少なく、 統計的有意性が確保できない。条件が厳しすぎてエントリー機会を逃している。 -> Pivot hint: 【次に変えるべき軸】

• ペア統一: コード設計通りGBPJPYでバックテストを実施する（EURUSDは破棄）。 またはEURUSD専用にパラメータを再設計（最大スプレッド2pips、最小ATR8pips等）。

• プルバック条件の修正: 買いシグナルは「close[2] < slowSMA[2]」（SMAを下回る） または「close[2] < slowSMA[2] + ATR×0.3」（SMAに接近）に変更し、 真のプルバックを捉えるロジックに修正する。

• Exit構造の再設計: 半決済+BEシフトがペイオフ比率を破壊しているため、 半決済を廃止してTP=ATR×2.0、SL=ATR×1.0（RR=2:1）の非対称構造に変更する。 または半決済後の残りポジションのTPをATR×3.0まで延長してRRを回復させる。

• 時間足の変更: H4では2年間でサンプル不足のため、H1に切り替えて エントリー頻度を4倍に増やし統計的有意性を確保する。 ただしスプレストコストに注意。

• トレンドフィルターの強化: SMA50スロープだけでなく、 SMA200との位置関係（price > SMA200 = 強気レジーム）や ADX > 25のトレンド強度フィルターを追加して、 レンジ相場でのフォールスシグナルを排除する。

• 複数バー確認の導入: 1本反転確認を「直近3本のうち2本が反転方向」 またはピンバー・エンゴルフィングパターン等のローソク足パターン確認に 変更してシグナル品質を向上させる。

• [DIVERSITY-EXPLORE] Targeted an unexplored DNA combination (headroom-directed).

実装ガードレール¶

• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Keep creativity in entry/regime/filter logic; use verified execution primitives only.
• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Mapped primitives: entry:volatility_expansion (ATR/price volatility expansion trigger); position:fixed_sl (fixed-risk SL/TP with optional time exit).
• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Do not introduce martingale/grid/latency/arbitrage execution mechanics during MQL5 generation.
• [META] [RISK] [CONTRA] MT5 Strategy Testerは同名EAのinput値をキャッシュすることがあり、mq5側のinputデフォルトを変更して再コンパイルしても、BTでは前回値が使われる場合がある。inputデフォルト変更の検証では、別EA名/別ファイル名にするか、tester.ini/ExpertParametersで明示的に値を渡し、Testerログの「started with inputs」を必ず確認する。 (.clinerules)
• [RISK] [META] [CONTRA] 【部分決済後のコメント管理パターン】MQL5ではPositionModifyでコメントを変更できないため、TP1部分決済後の状態管理にコメントプレフィックスを使う設計は「二重部分決済」リスクを内包する。対策として: (1)グローバルなulong配列でTP1済みチケットを管理する、(2)部分決済後に残りを即クローズ→新コメントで再エントリーする、のいずれかのパターンを採用すること。 (.clinerules)
• [TREND] [BREAKOUT] [FILTER] [META] マルチタイムフレームEAでATR等のボラティリティ指標をCopyBufferする際、エントリー判定用の価格・MA（start_pos=1で確定足参照）とATR（start_pos=0で未確定バー参照）でstart_posが混在しやすい。設計方針として「全バッファのstart_posを統一する」か「ATRのみ最新値を使う理由をコメントで明記する」かを決めておくべき。 (.clinerules)
• [TREND] [FILTER] スプレッドリトライパターン（予約エントリーのスプレッド不良時リトライ）: 予約フラグ方式でスプレッド不良時に即破棄せず、MAX_SPREAD_RETRY回まで次バーで再試行する設計。リトライカウンターは予約フラグと同時にリセットし、クールダウンや金曜制限等の他条件で予約破棄する際もリセットを忘れないこと。リトライの粒度（ティック単位 vs バー単位）を設計時に明確にすべき。 (.clinerules)
• [RISK] DEAL_POSITION_IDによるトレード集計: 部分決済を含むポジションでは同一ポジション由来の複数DEALが発生する。連敗カウント等のトレード単位集計にはDEAL_COMMENTではなくDEAL_POSITION_IDを使用し、カウント済みIDを配列で管理することで重複計上を防ぐ。 (.clinerules)
• [RISK] 【OnTradeTransactionによる決済検出パターン】ポジションクローズの検出にはOnTradeTransaction(trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD && DEAL_ENTRY_OUT)を使用し、DEAL_POSITION_IDでエントリー管理配列と照合する設計が堅牢。HistorySelectによるポーリング方式より確実でリアルタイム性が高い。 (.clinerules)
• [STATS] [META] スリッページ許容値（SetDeviationInPoints）はinputパラメータ化することで、バックテストや運用時の調整が容易になる (.clinerules)
• [TREND] [BREAKOUT] [META] [A2] closes[], highs[], lows[]にはArraySetAsSeries(true)が設定されているが、adxValBufferにはArraySetAsSeries設定がない。また、TRBuffer/ATRBuffer/SMABufferはArrayResizeで固定長確保後にArraySetAsSeriesを呼んでいない（ただしこれらは実際にはCopyBufferで使用されていないため実害は限定的）。 (.clinerules)

ストーリーパッケージ¶

• フック: AIが研究メモから自律発掘した「Scalp Volatility Expansion Trending Any」をEA化して検証。
• ブログアングル: 研究アイデアは本当にMT5で再現できるのか、OOSで崩れるかまで公開する。
• 失敗アングル: 失敗時は NO_TRADE / LOW_SAMPLE / OVERFIT / HIGH_DD に分類して次の研究候補へ進む。

Spec Validation Warnings (auto-generated)¶

• CONTRADICTION: Section 1 (Entry logic) states: 'Do not also require Bollinger squeeze or oscillator extremes, which would contradict an expansion trade.' However, Section 4 (Regime filter) specifies 'Use ATR expansion as the activity regime: atr14[1] > atrSma50[1] * InpExpansionMult.' This is consistent. BUT Section 2.5 Exit Discipline specifies 'Trailing activates only AFTER +1.5ATR favorable excursion' and 'Do NOT use partial close — head capture rides the whole move via trailing.' This creates a logical dependency: the position must survive long enough (at least until +1.5ATR is reached) for the trailing stop to activate. Given the tight SL=1.0ATR and the 30-bar time exit, if the expansion regime (atr14[1] > atrSma50[1]1.35) is required to remain true for the position to stay open (as a regime exit condition), then a contraction in ATR on bar[2] or bar[3] will close the position before trailing activates. The specification does not clarify whether the expansion regime is (a) an entry gate only, or (b) a continuous condition for position survival. If (b), then most positions will be closed by regime exit before trailing engages, making the trailing stop specification inoperative.
• Fix: Explicitly state: (1) Is the ATR expansion condition (atr14[1] > atrSma50[1]1.35) required to remain true throughout the position hold, or only at entry? (2) If ATR contracts on bar[2], does the position close immediately, or does it remain open until SL/TP/time exit? (3) If the expansion regime is a continuous requirement, increase the SL to 1.5ATR or reduce the trailing activation threshold to +1.0*ATR to allow the position to survive long enough for trailing to engage. (4) Alternatively, decouple the entry regime gate from the position survival condition: use ATR expansion only to gate entry, and use ADX or a separate trend filter for position survival.
• WARNING: Entry logic Step 2 requires direction signal (close[1] > high[2] for BUY) AND Step 1 requires ATR expansion (atr14[1] > atrSma50[1] * 1.35). However, Section 2.5 Exit Discipline specifies TP=3.5ATR and SL=1.0ATR with trailing activation at +1.5ATR. The critical issue: a breakout move (close[1] > high[2]) that triggers entry will inherently cause ATR to spike upward on bar[1] or bar[2]. When the trailing stop activates after +1.5ATR favorable excursion and the position is held for 30 bars maximum, the time exit at 30 bars combined with the tight 1.0ATR SL creates a scenario where most breakout entries on volatile expansion bars will be stopped out before reaching +1.5ATR excursion on subsequent bars. This is not a logical contradiction per se, but the interaction between (a) entry on breakout+expansion, (b) tight SL=1.0ATR, © trailing activation only after +1.5ATR, and (d) 30-bar hard exit creates a regime where the position is closed by time exit or SL before trailing ever activates, making the trailing stop specification theoretically dead code. More critically: if atr14[1] > atrSma50[1]*1.35 is the expansion gate, and the entry occurs on bar[1], then on bar[2] the ATR may contract (mean reversion), causing the regime condition to fail. If regime exit (ADX < InpMinADX) is also active, the position may be closed on bar[2]-bar[3] before the trailing stop logic engages.
• Fix: Clarify the interaction: (1) Does 'regime exit on ADX drop' apply to the same bar as entry, or only bar[2] onward? (2) If ATR contracts after entry, does the expansion regime condition need to remain true for the position to stay open, or is it only an entry gate? (3) Specify whether trailing stop activation at +1.5ATR is measured from entry price or from the bar[1] close. (4) Consider whether 30-bar hard exit should be reduced to allow trailing to activate, or whether tight SL should be widened to 1.5ATR to give the position room to reach +1.5*ATR excursion before time exit. Without clarification, the trailing stop may never execute in practice.
• WARNING: Section 2.5 Exit Discipline specifies '部分決済: 部分決済なし' (no partial close), but Section 2 (Exit logic) states 'Partial exit 50% at 1R'. The specification explicitly states 'Exit Discipline を優先' (Exit Discipline takes priority), so no partial close will be used. However, this is a material difference from the standard exit logic and should be clearly flagged in implementation to avoid confusion.
• WARNING: Source Evidence includes '[SEASONAL] [TREND] 12月はクリスマス休暇による流動性低下でスプレッド拡大、トレンド系は機能しにくい' (December has low liquidity and wide spreads, trend strategies underperform). This seasonal filter is NOT reflected in the Filters section or Entry logic. Recommend adding a date-based filter to disable trading in December, or at least increase the spread threshold during December.
• WARNING: Source Evidence includes '[FILTER] [TREND] 欧州市場オープン (16:00-18:00 JST) はトレンド発生確率が最も高い時間帯' (European market open 16:00-18:00 JST has highest trend probability). This time-of-day filter is NOT explicitly implemented in the Filters section. Recommend adding a session filter to restrict entry to 16:00-18:00 JST (or equivalent in broker timezone) to align with the source evidence.
• WARNING: The specification uses 'InpExpansionMult=1.35' as a default but does not justify this specific value. The 過学習対策 section warns against 'magic numbers' without prior research justification. Recommend citing the research source for the 1.35 multiplier, or widening the optimization range (e.g., 1.2-1.5) to avoid curve-fitting.
• WARNING: The specification uses 'InpMaxBodyATR=2.5' as a default to avoid buying the final spike, but does not define how 'candle body' is measured (close-open vs. high-low). Recommend clarifying: is it abs(close[1]-open[1]) or (high[1]-low[1])? The former is more relevant to 'body', but the latter is more relevant to 'spike'.
• WARNING: Section 2.5 specifies 'トレイル: +1.5ATR 到達後にトレイル開始' (trailing starts after +1.5ATR excursion), but the pseudocode shows 'favorableExcursion >= 1.5 * atrAtEntry'. This is ambiguous: is the excursion measured from entry price, or from the bar[1] close? If entry occurs at a different price than bar[1] close (e.g., due to slippage or limit order), the trailing activation point will differ. Recommend clarifying the reference point.
• WARNING: The specification states 'max one position per symbol' but does not specify whether this applies to long and short separately (max 1 long + 1 short = 2 total) or combined (max 1 position total, either long or short). Recommend clarifying for implementation.
• WARNING: The specification does not define 'InpMinADX' (the ADX threshold for regime exit). The default value is missing. Recommend specifying a default (e.g., 20) and an optimization range (e.g., 15-30).
• WARNING: The specification does not define 'InpTrailATR' in Section 2, only in Section 2.5 as 'トレイル: +1.5ATR'. However, Section 2 states 'Trail remaining 50%: ATR trailing stop at InpTrailATR * atr[1] (default InpTrailATR=2.0)'. This is a conflict: is the trailing stop 1.5ATR or 2.0ATR? Section 2.5 takes priority per the specification, so use 1.5ATR. Recommend removing the 2.0 reference from Section 2 to avoid confusion.
• WARNING: The specification uses 'atr14[1]' (ATR on bar[1]) for entry and exit calculations, but does not specify the ATR period explicitly in all contexts. Recommend consistently using 'ATR(14, bar[1])' notation throughout to avoid ambiguity with other ATR periods.
• WARNING: The specification does not define 'InpMaxBars' in Section 2.5. Section 2 states 'default=48', but Section 2.5 states '時間切れ: 30 bars'. Per the priority rule, use 30 bars. Recommend removing the 48-bar reference from Section 2 to avoid confusion.
• WARNING: The specification does not address what happens if a position is opened near the end of a 30-bar window (e.g., bar 25 of 30). Does the 30-bar timer reset on each new position, or is it a global timer? Recommend clarifying for implementation.
• WARNING: The specification does not define the spread filter threshold. Section 3 mentions 'Spread and session filter' but provides no numeric value. Recommend specifying a maximum spread (e.g., 2 pips for EURUSD) to avoid trading during low-liquidity periods.
• WARNING: The specification does not define 'InpMaxBodyATR' in the default parameters section. It is mentioned in Step 3 of Entry logic as 'default 2.5', but this should be listed in a parameters table for clarity. Recommend adding a parameters table with all InpXxx variables, defaults, and ranges.