TokyoHoldJudge¶

TokyoHoldJudge (東京保ち合い判定士) v1.0¶

1. 原ネタ要約¶

X投稿者 @kazutrade6 による FOMC 翌日の USDJPY 相場観。核となる主張は「前夜 NY 時間に米国の買い手が作った価格を、東京時間に日本勢が維持できるかどうかで、その買いが本物の需要かどうかが判定できる」というもの。156円という具体価格が語られているが、本質は『前夜高値の東京時間における保持/剥落判定』という市場構造の話。人が反応した理由は、FOMC 直後という高関心イベントの翌日に、シンプルな『保つか割るか』という二分法で明快な判断基準を提示した点。

2. 戦略概要¶

前夜 NY セッション（GMT 13:00〜21:00 相当）に形成された USDJPY の高値帯を参照水準とする。東京時間（JST 09:00〜15:00）に入り、価格がその水準を ATR バッファ付きで維持できた場合のみ、押し目タッチでロングを拾う順張り戦略。維持できずに割り込んだ場合はエントリーしない（見送り）。

3. 戦略抽象化¶

• ツイートの『156円』は固定価格ではなく、『前夜 NY セッション高値（直近 16 本 M15 の最高値）』という相対参照に置換する。
• 『保つ』は『参照水準を ATR(14) * 0.25 のバッファ以上に上回った状態で、東京セッション開始後 N 本（初期値 2 本）連続で終値が上に位置すること』と定義する。
• 『割れる』は『参照水準 - ATR(14) * 0.25 を下回って終値確定』と定義し、この場合は当日エントリー禁止。
• これにより、いつの価格帯・どの日の FOMC 翌日でも同じロジックが機能する。

4. シンボル・時間足¶

• Symbol: USDJPY
• Timeframe: M15（東京セッションの保ち合いを判定するのに十分な粒度、かつノイズ過多にならない）
• Direction: long_only（ツイートは『戻り売りは見送り』『156円は追わない』と明言しており、買い方向のみ）

5. エントリー条件（AND）¶

1. 新バー確定（M15 の Close[1] ベースで判定、Close[0] は使用禁止）
2. 現在時刻が東京セッション内（JST 09:00〜15:00）。InpSessionStartJST=09:00, InpSessionEndJST=15:00
3. 参照水準 RefHigh = iHighest(Symbol(), PERIOD_M15, MODE_HIGH, InpLookbackBars, 1)（初期値 InpLookbackBars=16、前夜 NY セッション相当）
4. 保ち判定：Close[1] > RefHigh + ATR(14)[1] * InpAtrBufferMult（初期値 InpAtrBufferMult=0.25）が InpConfirmationBars 本（初期値 2）連続で成立している
5. 押し目タッチ：Low[1] <= RefHigh + ATR(14)[1] * InpAtrBufferMult + InpTolerancePips * PipSize かつ Close[1] > RefHigh（ヒゲタッチでも可、終値は水準上を維持）
6. スプレッド ≤ InpMaxSpreadPips（初期値 2.5 pips、USDJPY の 1 pip = 0.01 JPY）
7. 金曜 GMT 21:00 以降は新規エントリー禁止
8. 当日が BOJ / FOMC / NFP 本番日の場合、InpSkipEventDays=true なら見送り（初期値 false、緩和可能）

6. エグジット条件¶

• 初期 SL: エントリー価格 - ATR(14) * InpAtrSlMult（初期値 1.5）
• 初期 TP: エントリー価格 + ATR(14) * InpAtrTpMult（初期値 2.5、RR ≒ 1:1.67）
• 時間切れ: エントリーから InpTimeExitBars 本（初期値 32 本 = M15 で 8 時間）経過で成行クローズ
• 利益保護: InpUseBreakeven（初期値 true、trend_follow 系のため）、InpBreakevenTriggerATR=1.2（含み益が ATR * 1.2 に達したら SL を建値 + スプレッド分に移動）
• 建値移動は初期 SL を不利方向に広げない。

7. リスク管理¶

• InpRiskPercent=0.5（口座残高比）
• InpMaxPositions=1（同時保有 1 ポジション）
• InpConsecLossCooldown=3 連敗で InpCooldownHours=24 時間の新規エントリー停止
• 1 日の最大エントリー数 InpMaxTradesPerDay=1（東京セッションの判定は 1 日 1 回が自然）
• スプレッドフィルター InpMaxSpreadPips=2.5（USDJPY の 1 pip = 0.01 JPY、SL は最低でもスプレッドの 5 倍以上）

8. 汎用化ポイント¶

• ツイートの『156円』は絶対値ではなく、『前夜 NY セッションで作られた高値帯』という相対参照に置換。これにより 2024 年の 150 円台でも 2026 年の 160 円台でも同じロジックが機能する。
• 『保つか割るか』という判定は、価格水準そのものではなく『東京時間の参加者が前夜の買いを維持するか』という市場構造の話であり、価格帯が変わっても本質は残る。
• ATR バッファにより、ボラティリティレジームが変わっても判定幅が自動調整される。
• 別銘柄（EURUSD, GBPJPY 等）でも『前夜 NY 高値の東京保持判定』として移植可能。

9. Optimization Envelope¶

• 必ず守る条件:
• エントリーは Close[1] 以降の確定足のみで判定（Close[0] 禁止）
• 参照水準は相対参照（前夜高値 + ATR バッファ）であり、絶対価格は使わない
• 東京セッション外では新規エントリーしない
• max_positions=1 を維持
• 緩めてよい条件:
• InpLookbackBars（16 → 12〜24 の範囲で最適化可）
• InpAtrBufferMult（0.25 → 0.15〜0.4）
• InpTolerancePips（5 → 3〜8）
• InpConfirmationBars（2 → 1〜3）
• InpSkipEventDays（false → true でサンプル数は減るが質は上がる可能性）
• 最適化してよいパラメータ:
• InpAtrSlMult（1.0〜2.0）
• InpAtrTpMult（1.5〜3.0）
• InpTimeExitBars（16〜48）
• InpBreakevenTriggerATR（1.0〜2.0）

10. 無取引回避の設計¶

• 厳しすぎる条件として、InpConfirmationBars と InpAtrBufferMult が挙げられる。初期段階では InpConfirmationBars=2, InpAtrBufferMult=0.25 とし、バックテストで取引回数が月 3 回未満の場合は InpConfirmationBars=1, InpAtrBufferMult=0.15 に緩和する。
• InpSkipEventDays=true はサンプル数を大きく減らすため、初期値 false とし、明らかにイベント日で負ける場合のみ true に切り替える。
• 最低取引頻度の目安: 月 4〜8 回（東京セッションの保ち判定が成立する日は限られるため）。

11. 過剰取引防止の設計¶

• InpMaxTradesPerDay=1 により、1 日 1 回の判定に限定。
• 保ち判定が成立しない日はエントリーしない（見送りがデフォルト）。
• スプレッドフィルター InpMaxSpreadPips=2.5 で高スプレッド時間帯を除外。
• 連敗クールダウン InpConsecLossCooldown=3 / InpCooldownHours=24 で連打を防止。

12. Story Package¶

• X 投稿フック: 『FOMC 翌日の東京時間、前夜高値を保てるかだけで勝てる EA を作った』
• ブログ見出し: 『156円を追わない。東京の保ち合いだけを見る USDJPY ロング EA の検証』
• 失敗時の見せ方: 無取引月・低 PF 月・コンパイルエラー修正ログも『EA1000 チャレンジ』の検証記録としてそのまま公開する。『保つか割るか』判定が機能しなかった日のチャートを貼る。

13. 入力パラメータ一覧（MQL5 input 形式）¶

input group "=== Session ==="
input string InpSessionStartJST = "09:00";   // 東京セッション開始 (JST)
input string InpSessionEndJST   = "15:00";   // 東京セッション終了 (JST)
input int    InpMaxTradesPerDay = 1;         // 1日の最大エントリー数

input group "=== Reference Zone ==="
input int    InpLookbackBars    = 16;        // 前夜NY高値の参照バー数 (M15)
input double InpAtrBufferMult   = 0.25;      // ATRバッファ倍率
input int    InpTolerancePips   = 5;         // タッチ許容pips (USDJPY: 1pip=0.01)
input int    InpConfirmationBars= 2;         // 保ち判定の連続確定本数

input group "=== Exit ==="
input int    InpAtrPeriod       = 14;        // ATR期間
input double InpAtrSlMult       = 1.5;       // SL = ATR * 1.5
input double InpAtrTpMult       = 2.5;       // TP = ATR * 2.5
input int    InpTimeExitBars    = 32;        // 時間切れ (M15 * 32 = 8h)

input group "=== Profit Protection ==="
input bool   InpUseBreakeven        = true;  // 建値移動を使う
input double InpBreakevenTriggerATR = 1.2;   // 建値移動トリガー (ATR倍率)

input group "=== Risk ==="
input double InpRiskPercent     = 0.5;       // 口座残高比リスク%
input int    InpMaxPositions    = 1;         // 同時保有数
input int    InpConsecLossCooldown = 3;      // 連敗クールダウン閾値
input int    InpCooldownHours   = 24;        // クールダウン時間
input double InpMaxSpreadPips   = 2.5;       // 最大スプレッド (USDJPY: 1pip=0.01)

input group "=== Filters ==="
input bool   InpSkipEventDays   = false;     // BOJ/FOMC/NFP本番日をスキップ
input int    InpBlockFridayAfterGMT = 21;    // 金曜この時刻(GMT)以降は新規禁止

input group "=== Misc ==="
input long   InpMagicNumber     = 20260916;  // マジックナンバー

14. 実装要件¶

• 新バー検出は iTime(_Symbol, PERIOD_M15, 0) != prevBarTime で行う。
• シグナル判定は必ず確定足（Close[1] 以前）で行う。Close[0], High[0], Low[0] は約定価格・スプレッド確認・ポジション管理にのみ使用。
• 参照水準 RefHigh は iHighest(_Symbol, PERIOD_M15, MODE_HIGH, InpLookbackBars, 1) で取得（bar[1] から過去へ）。
• ATR は iATR(_Symbol, PERIOD_M15, InpAtrPeriod) の確定足値を使用。
• 東京セッション判定は TimeCurrent() を JST に変換して比較。ブローカーサーバー時刻とのズレに注意。
• スプレッド判定は SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_SPREAD) を pips 換算（USDJPY は 1pip = 0.01 JPY = 10 points 相当、_Point 依存）。
• マジックナンバー InpMagicNumber を全注文に付与し、他 EA との干渉を防止。
• 金曜 GMT 21:00 以降の新規エントリー禁止は TimeGMT() で判定。
• 建値移動は PositionModify で SL のみ変更し、TP は触らない。
• 連敗カウントは HistoryDealsTotal から直近の決済を走査し、InpConsecLossCooldown 到達で InpCooldownHours の間 IsTradeAllowed=false。