Multi-TF_EMA_Cross_Trend¶

リサーチEA仕様書: Multi-TF EMA Cross Trend¶

EA識別情報¶

• EA名: REF0810_01_Multi_TF_EMA_Cross_Trend_v1
• 通貨ペア: GBPJPY
• 時間足: H4
• プライマリスタイル: trend_follow
• エントリーメカニズム: mean_cross
• レジームターゲット: trending
• ポジションロジック: trail_sl
• コアインジケーター系統: moving_average
• キャプチャ意図: middle (head=新規の頭を取る / middle=頭と尻尾を渡す / tail=枯れ際の反転を取る)

リサーチテーゼ¶

Multi-TF EMA Cross Trend candidate generated from 3 research source(s). The strategy must preserve the source idea while keeping parameters broad enough to survive out-of-sample testing.

根拠ソース¶

• [TREND] USDJPY 強制フロー実測: スプレッド/ティックzスコアが強制フロー状態。誰かが不利でも執行を強制されており、変位に順張りするモメンタム系が優位。
• Market Structure Meta
• [TREND] [FILTER] キャリートレード (高金利通貨ロング/低金利通貨ショート) は低ボラ相場で有効、ボラ急拡大時は即損切り必須
• [RISK] [TREND] AUD/JPY・NZD/JPYキャリーは株式市場リスクオン/オフと高相関、株価指数フィルター推奨

トレード仕様¶

以下5点は必須です。いずれかが欠落・空欄の場合、この仕様書は不合格としてください。

1. Entry logic（エントリー条件）¶

BUY entry (trend-following): fast SMA crosses above slow SMA on confirmed bar[1] (fastMA[1] > slowMA[1] && fastMA[2] <= slowMA[2]) AND bullishRegime. This is a CLASSIC trend-following MA cross: buy when the faster MA crosses above the slower MA in an uptrend. SELL entry (trend-following): fast SMA crosses below slow SMA (fastMA[1] < slowMA[1] && fastMA[2] >= slowMA[2]) AND bearishRegime. This is a CLASSIC trend-following MA cross: sell when the faster MA crosses below the slower MA in a downtrend. CRITICAL — Regime MUST be independent from cross signal, SAME timeframe: Define regime using a 50-bar SMA slope on the SAME timeframe — completely independent from the fast/slow MA cross. bullishRegime = (sma50[1] - sma50[10]) > slopeThreshold (default slopeThreshold = 0.0001 * _Point). bearishRegime = (sma50[1] - sma50[10]) < -slopeThreshold. SMA50 slope uses a DIFFERENT lookback (50 vs 10 for cross) and DIFFERENT calculation (slope vs cross) than the entry signal. ONE regime variable only: declare a single bool bullishRegime and use it in the entry AND condition — do NOT add a second slope variable. SAME timeframe rule: NEVER use D1 RSI or higher-timeframe indicators for regime when entry is on H1/H4. Regime and trigger must be evaluated on the same timeframe to avoid temporal misalignment and zero trades.

2. Exit logic（決済条件）¶

Exit trigger: reverse MA cross (fast SMA crosses back through slow SMA in opposite direction). Regime exit (faster): if the SMA50 slope flips against the position (bullishRegime -> bearishRegime or vice versa), close before reverse cross. Hard stop: initial ATR-based SL (InpSLATR * atr[1], default=1.5) — fixed, not trailed. No fixed TP target — the cross itself manages the exit. Time exit: close if held more than InpMaxBars (default=18 bars on H4, equivalent to about 3 days) without exit signal.

2.5 キャプチャ意図に基づく Exit Discipline (拘束)¶

キャプチャ意図: MIDDLE — Middle capture: give up the head and the tail. The EA must not chase the extension; it locks in a measured portion and steps aside.

• TP: ATR(14, bar[1]) × 1.5
• SL: ATR(14, bar[1]) × 1.5
• トレイル: トレイル禁止
• 時間切れ: 15 bars
• 部分決済: +1.0*ATR で 50% 部分決済 + 残りは建値SLへ

EA 実装ガードレール (絶対遵守):

• NEVER add a trailing stop — middle capture forbids tail-chasing.
• TP and SL are equal in ATR multiples (1.5 each); do NOT widen TP > SL.
• Time exit at 15 bars is mandatory; do NOT extend in pursuit of further gains.
• Partial close at +1.0*ATR with BE stop is the only allowed exit refinement.
• After successful partial close, return/continue immediately; move BE stop only after refreshed position state on a later tick/new bar.

参考 MQL5 擬似コード (実装の出発点):

double atrAtEntry = iATR(_Symbol, _Period, 14)[1];
double tp = entryPrice + side * 1.5 * atrAtEntry;
double sl = entryPrice - side * 1.5 * atrAtEntry;
// NO trailing stop — middle capture explicitly refuses to chase the tail.
// Partial close: close 50% of position at +1.0 * atrAtEntry favorable excursion.
if (favorableExcursion >= 1.0 * atrAtEntry && !partialClosed) {
    if (ClosePartial(0.5)) {
        partialClosed = true;
        pendingBreakEven = true;
        return; // wait for refreshed position state before stop modification
    }
}
if (pendingBreakEven && refreshedPositionState) {
    ModifyStop(entryPrice);
}
// Time exit: 15 bars from entry, regardless of P/L.
if (barsHeld >= 15) { ClosePosition("middle_time_exit"); }

上記の Exit Discipline は section 2 (Exit logic) と矛盾する場合、Exit Discipline を優先してください。 メカニズム別の Exit 指示は同方向性の確認、Capture Intent の指示は拘束的な数値規律です。

3. Risk management（資金管理）¶

Fixed fractional risk per trade, no martingale, no grid expansion, max one position per symbol, and hard daily loss guard.

4. Regime filter（レジームフィルター）¶

trending regime confirmation using SAME timeframe indicators only

5. Invalidation condition（無効化条件）¶

If walk-forward repeatedly shows OOS PF < 1.0 or trades collapse after loosening entry filters, archive the DNA.

5点構造チェック: 上記5セクションがすべて記載されていることを確認してください。

フィルター¶

• Spread and session filter
• Regime-specific confirmation filter from source evidence

ロジック独立性要件¶

必須チェック（実装前に確認すること）:

• エントリーシグナル変数とレジームフィルター変数は独立したデータ源または独立したlookbackから計算すること
• 悪い例: bullishCross = fastMA[1] > slowMA[1] と isBearishRegime = fastMA[1] < slowMA[1] を AND 結合 → 同一バーで両立不可、取引ゼロになる
• 正しいレジーム定義: slowMA[1] - slowMA[10] の傾き、上位足のMA方向、長い lookback（50本以上）の傾き
• 全フィルターを AND 結合した時に、理論上発火できるバーが存在することをスケッチで確認すること
• 逆張り戦略では「エントリー条件の否定 ≠ レジーム条件」になっているか必ず確認すること
• RSI・BB・ATR など同一インジケーターを「シグナル源」と「フィルター源」の両方に使う場合、同じバーで矛盾する不等式を要求していないか確認すること
• レジーム変数は1本のみ: bullishRegime (または uptrend 等) という bool 変数を1つ定義し、エントリー条件の AND に使うのはその1変数のみにすること。bullishRegime && regimeUp のように2本のレジーム変数を AND 結合することを禁止する。スロープ・価格位置・ADX など複数軸で判断したい場合は、それらを統合した1本の bool 変数にまとめてから AND に組み込むこと。

Primitive Execution Lane¶

• レーン: VERIFIED
• 検証済みprimitive:
• entry:mean_cross (moving-average cross trigger)
• position:trail_sl (ATR/trend trailing after verified activation)
• experimental primitive:
• none
• 判定理由:
• All detected strategy and position mechanics map to verified primitives
• 実装方針: 発想はentry/regime/filterに閉じ込め、発注・部分決済・建値移動・日次停止は検証済みprimitiveを使う。experimentalの場合は専用helperに隔離する。

最適化許容範囲¶

• 緩和可能: 確証閾値、ATR活性閾値、セッションウィンドウ、シグナル確証バー数。
• 緩和不可: 損切り規律、最大ポジション数1、過去の固定価格水準の不使用。
• 明示的に正当化される場合のみ特殊アプローチを許可: ブローカー非対称性の活用、出金ありマーチンゲール戦略、逆張りセンチメントフェード、地政学イベント裁定、構造的レイテンシエッジ、量子風最適化、群知能ポジションサイジング、ゲーム理論的マーケットメイキング。
• 特殊アプローチを使用する場合は以下を必須記載: (1) 1トレードおよび1日あたりの厳密なリスク上限（pips/%）、(2) キルスイッチ条件（取引停止条件）、(3) 構造的エッジの存在根拠、(4) エッジ消失時の標準ルールへのフォールバック。
• 多様性指令: レジストリ内の既存EAがほとんどTREND系ならMRかBREAKOUTを生成。ほとんどテクニカル指標ベースなら、異常/季節/レジームベースまたは学際的（物理/生物/心理）アプローチを生成。未探索の角度を追求すること。
• 初期最適化範囲: 3〜5パラメータのみ。
• 取引ゼロの場合: まずエントリー確証を緩和、次にセッション制限、次にATR閾値を緩和。
• 取引過多の場合: レジームフィルターと最小シグナル距離を強化。

バックテスト合格基準¶

• Backtest at least 24 months with the latest 3 months held out.
• Use walk-forward setting 4:2 when MT5 runner is available.
• Reject if OOS/IS PF ratio is below 0.70 or if OOS PF min is below 1.10.
• Reject if OOS trade count is below 15 trades per held-out window (minimum 30 total); first loosen entry filters before optimizing profit targets.
• OOS PF is the only success metric. IS PF is parameter sanity, not the headline.
• A profitable strategy must answer 'why does this work?' from a stated hypothesis (microstructure, behavioral bias, seasonal anomaly, regime shift). Chains of indicators with no thesis are presumed curve-fit.

過学習対策¶

• Robust > Profitable. A PF=1.20 strategy that survives every OOS window beats a PF=2.50 one that wins in one window and crashes in another.
• Keep each numeric parameter in a wide theory-backed range; do not tune to a single date range.
• Use canonical defaults (RSI=14, ATR=14, BB=20/2, MA=20/50/200). Magic numbers (RSI=17, ATR=23, BB=18/1.7) are a red flag of curve-fitting unless the spec cites prior research justifying that exact value.
• Limit optimization to 3-5 core parameters in the first pass.
• Forbid AND-chains of more than 4 filters at entry. Each added filter shrinks sample size and looks like edge but is usually fit.
• If a single time-of-day or day-of-week window dominates the trade history, the edge is calendar artifact, not strategy.
• Prefer regime filters with clear market meaning over curve-fitted thresholds.
• Stop improving the candidate after repeated NO_TRADE/LOW_SAMPLE failures.

学習フィードバック¶

• Avoid past failure: 【根本的失敗】全4ウィンドウでIS/OOS共にPF≈0.01〜0.05という壊滅的な水準。 勝率は61〜72%と高いにもかかわらずPF=0.03という矛盾は、 「平均損失（avg_loss≈2,500〜2,900）が平均利益（avg_win≈730〜975）の 約3倍」というペイオフ比の根本的な歪みに起因する。 【具体的な失敗メカニズム】 1. SL=TP=1.5×ATRの対称設定にもかかわらず実際の損失が利益の3倍超になっている。 これはアジアセッション（低ボラ）でエントリーし、ロンドン/NY時間に 大きなトレンドで逆行してSLを大きく超えてスリッページ・ギャップで ストップアウトされる「セッション跨ぎの方向性リスク」が原因と推定される。
• EURUSDのM15アジアセッションでSMAクロスを使うと、 レンジ相場でのダマシクロスが頻発し、逆方向への大きな動きに巻き込まれる。
• レジームフィルター（SMA50スロープ閾値0.5pips）が緩すぎて 実質的にフィルタリング機能を果たしていない。
• 部分決済後のブレークイーブン移動が機能する前に大損失が発生している。 5. IS/OOS逆転（OOS>IS）が全試行で一貫して発生しており、 ISウィンドウが特定の困難な相場レジーム（強トレンド・高ボラ期）に 偏っていた可能性があるが、いずれにせよ全ウィンドウでPF<0.1は 戦略の構造的欠陥を示す。
• 3回の改善試行でPF改善幅<0.05と変化なし＝パラメータ調整では 解決不可能な根本的ロジック欠陥。 -> Pivot hint: 【変更すべき軸（優先順）】

• 【最優先】エントリーロジックの完全刷新： SMAクロスをアジアセッションのレンジブレイクアウト戦略に変更する。 具体的にはアジアセッション高値/安値のブレイクアウト（ロンドンオープン前後） をエントリーシグナルとし、方向性のある動きを捉える設計に転換する。

• 【ペイオフ比の修正】TP:SL比を非対称に設定する（例：TP=3×ATR、SL=1×ATR）。 現在のSL=TP=1.5×ATRは理論上RR=1:1だが実際は1:3の逆転が起きており、 少なくともTP=2.5〜3×ATRに拡大してペイオフ比を改善する必要がある。

• 【時間足変更】M15→H1またはH4に切り替える。 アジアセッションのM15はノイズが多くSMAクロスのダマシが頻発する。 H1以上ではクロスシグナルの信頼性が向上する。

• 【シンボル変更】EURUSDからGBPJPY（本来の設計対象）またはUSDJPYに変更する。 アジアセッションの流動性・ボラティリティ特性がEURUSDとは大きく異なる。

• 【セッション戦略の転換】アジアセッション内でのスキャルプではなく、 「アジアレンジ確定後のロンドンオープンブレイクアウト」戦略に変更する （セッション終了時刻=エントリートリガーとして活用）。

• 【レジームフィルター強化】SMA50スロープ閾値を0.5pipsから 5〜10pips相当に引き上げるか、ADXフィルター（ADX>25）を追加して 真のトレンド相場のみでエントリーする。

• Avoid past failure: 【根本的失敗要因】

• ペア・時間足のミスマッチ: コードはGBPJPY H4向けに設計（スプレッド上限5pips、 最小ATR10pips等）されているが、バックテストはEURUSD H4で実施。 パラメータが対象通貨ペアに最適化されておらず、フィルター条件が機能しなかった。

• 壊滅的なペイオフ比率の歪み: 勝率84%（attempt1）にもかかわらずPF=0.31。 平均勝ちトレード約3,800USD に対し平均負けトレード約9,247USD（損益比1:2.4の逆転）。 TP=ATR×1.5、SL=ATR×1.5で設計上は1:1のはずが、半決済後にBEへ移動する Exit Disciplineが実質的にTPを縮小させ、SLはフルサイズのまま残るため 非対称な損失構造が生まれた。

• プルバック条件の論理的欠陥: 買いシグナルの条件が 「close[2] < slowSMA[2] + ATR×1.5」（SMAより上にいる状態）であり、 本来のプルバック（SMAに近づく/下回る）を捉えていない。 SMAより上にある状態をプルバックと誤認しており、トレンド追従の エントリータイミングが根本的に間違っている。

• 1本反転確認の信頼性不足: H4足で「close[1] > close[2]」という 1本の陽線確認だけでは、レンジ相場やノイズに対して過剰反応する。 全ウィンドウでIS/OOS共にPF 0.14〜0.27と一貫して低く、 相場環境を問わず機能しないことが証明された。

• サンプル数の慢性的不足: H4足×2年間で19〜40トレードと極めて少なく、 統計的有意性が確保できない。条件が厳しすぎてエントリー機会を逃している。 -> Pivot hint: 【次に変えるべき軸】

• ペア統一: コード設計通りGBPJPYでバックテストを実施する（EURUSDは破棄）。 またはEURUSD専用にパラメータを再設計（最大スプレッド2pips、最小ATR8pips等）。

• プルバック条件の修正: 買いシグナルは「close[2] < slowSMA[2]」（SMAを下回る） または「close[2] < slowSMA[2] + ATR×0.3」（SMAに接近）に変更し、 真のプルバックを捉えるロジックに修正する。

• Exit構造の再設計: 半決済+BEシフトがペイオフ比率を破壊しているため、 半決済を廃止してTP=ATR×2.0、SL=ATR×1.0（RR=2:1）の非対称構造に変更する。 または半決済後の残りポジションのTPをATR×3.0まで延長してRRを回復させる。

• 時間足の変更: H4では2年間でサンプル不足のため、H1に切り替えて エントリー頻度を4倍に増やし統計的有意性を確保する。 ただしスプレストコストに注意。

• トレンドフィルターの強化: SMA50スロープだけでなく、 SMA200との位置関係（price > SMA200 = 強気レジーム）や ADX > 25のトレンド強度フィルターを追加して、 レンジ相場でのフォールスシグナルを排除する。

• 複数バー確認の導入: 1本反転確認を「直近3本のうち2本が反転方向」 またはピンバー・エンゴルフィングパターン等のローソク足パターン確認に 変更してシグナル品質を向上させる。

• ledger: 1 prior strategy failure(s) for this DNA
• ledger: 2 prior infra/incomplete run(s) for this DNA
• ledger: recent failure streak penalty applied (⅕ strategy failures)
• ledger: recent incomplete/infrastructure penalty applied (⅖ runs)
• ledger: improve: raise signal frequency first, then reassess OOS sample count
• ledger: improve: rerun the same candidate after repairing backtest artifacts
• ledger: improve: widen active sessions or simplify filters to increase sample size
• [DIVERSITY-GRADE] headroom empty; shipped as nearest-variant.

実装ガードレール¶

• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Keep creativity in entry/regime/filter logic; use verified execution primitives only.
• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Mapped primitives: entry:mean_cross (moving-average cross trigger); position:trail_sl (ATR/trend trailing after verified activation).
• [PRIMITIVE-LANE: VERIFIED] Do not introduce martingale/grid/latency/arbitrage execution mechanics during MQL5 generation.
• [META] [RISK] [CONTRA] MT5 Strategy Testerは同名EAのinput値をキャッシュすることがあり、mq5側のinputデフォルトを変更して再コンパイルしても、BTでは前回値が使われる場合がある。inputデフォルト変更の検証では、別EA名/別ファイル名にするか、tester.ini/ExpertParametersで明示的に値を渡し、Testerログの「started with inputs」を必ず確認する。 (.clinerules)
• [RISK] [META] [CONTRA] 【部分決済後のコメント管理パターン】MQL5ではPositionModifyでコメントを変更できないため、TP1部分決済後の状態管理にコメントプレフィックスを使う設計は「二重部分決済」リスクを内包する。対策として: (1)グローバルなulong配列でTP1済みチケットを管理する、(2)部分決済後に残りを即クローズ→新コメントで再エントリーする、のいずれかのパターンを採用すること。 (.clinerules)
• [TREND] [BREAKOUT] [FILTER] [META] マルチタイムフレームEAでATR等のボラティリティ指標をCopyBufferする際、エントリー判定用の価格・MA（start_pos=1で確定足参照）とATR（start_pos=0で未確定バー参照）でstart_posが混在しやすい。設計方針として「全バッファのstart_posを統一する」か「ATRのみ最新値を使う理由をコメントで明記する」かを決めておくべき。 (.clinerules)
• [TREND] [FILTER] スプレッドリトライパターン（予約エントリーのスプレッド不良時リトライ）: 予約フラグ方式でスプレッド不良時に即破棄せず、MAX_SPREAD_RETRY回まで次バーで再試行する設計。リトライカウンターは予約フラグと同時にリセットし、クールダウンや金曜制限等の他条件で予約破棄する際もリセットを忘れないこと。リトライの粒度（ティック単位 vs バー単位）を設計時に明確にすべき。 (.clinerules)
• [RISK] DEAL_POSITION_IDによるトレード集計: 部分決済を含むポジションでは同一ポジション由来の複数DEALが発生する。連敗カウント等のトレード単位集計にはDEAL_COMMENTではなくDEAL_POSITION_IDを使用し、カウント済みIDを配列で管理することで重複計上を防ぐ。 (.clinerules)
• [RISK] 【OnTradeTransactionによる決済検出パターン】ポジションクローズの検出にはOnTradeTransaction(trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD && DEAL_ENTRY_OUT)を使用し、DEAL_POSITION_IDでエントリー管理配列と照合する設計が堅牢。HistorySelectによるポーリング方式より確実でリアルタイム性が高い。 (.clinerules)
• [TREND] [BREAKOUT] [META] [A2] closes[], highs[], lows[]にはArraySetAsSeries(true)が設定されているが、adxValBufferにはArraySetAsSeries設定がない。また、TRBuffer/ATRBuffer/SMABufferはArrayResizeで固定長確保後にArraySetAsSeriesを呼んでいない（ただしこれらは実際にはCopyBufferで使用されていないため実害は限定的）。 (.clinerules)
• [TREND] [META] CTrade を複数マジックナンバーで使い回す場合、SetExpertMagicNumber() を発注直前に都度切り替える設計は機能するが、インスタンスを用途別に分ける（g_tradeLong / g_tradeShort）方が安全で拡張性が高い。 (.clinerules)

ストーリーパッケージ¶

• フック: AIが研究メモから自律発掘した「Multi-TF EMA Cross Trend」をEA化して検証。
• ブログアングル: 研究アイデアは本当にMT5で再現できるのか、OOSで崩れるかまで公開する。
• 失敗アングル: 失敗時は NO_TRADE / LOW_SAMPLE / OVERFIT / HIGH_DD に分類して次の研究候補へ進む。

Spec Validation Warnings (auto-generated)¶

• CONTRADICTION: Exit Discipline (section 2.5) specifies TP=1.5ATR and SL=1.5ATR with time exit at 15 bars, but Exit logic (section 2) states 'Hard stop: initial ATR-based SL (InpSLATR * atr[1], default=1.5)' with 'InpMaxBars (default=18 bars)' and 'No fixed TP target — the cross itself manages the exit.' These are contradictory: section 2.5 mandates fixed TP/SL equal ATR multiples with 15-bar time exit; section 2 forbids fixed TP and uses 18-bar exit with reverse MA cross as primary exit. The instruction 'Exit Discipline を優先' creates ambiguity, but the core conflict is: if TP is fixed at 1.5*ATR (section 2.5), then 'the cross itself manages the exit' (section 2) cannot be the primary exit mechanism. Implementation must choose one: either fixed TP/SL with 15-bar time exit (2.5), or reverse MA cross with 18-bar time exit (2). As written, both conditions cannot simultaneously govern exit on the same position.
• Fix: Resolve the contradiction by explicitly choosing one exit regime: (A) Adopt section 2.5 as authoritative: implement fixed TP=1.5ATR, SL=1.5ATR, time exit=15 bars, partial close at +1.0*ATR with BE stop. Remove 'reverse MA cross' and '18 bars' from section 2. (B) Or, revert section 2.5 to advisory only and keep section 2 as primary: reverse MA cross is the main exit, 18-bar time exit is the hard stop, no fixed TP. Partial close becomes optional refinement. Choose one and remove the other to eliminate ambiguity.
• WARNING: Regime filter definition in Entry logic (section 1) states 'bullishRegime = (sma50[1] - sma50[10]) > slopeThreshold' (slope-based, independent from fast/slow MA cross). However, the entry condition is 'fastMA[1] > slowMA[1] && fastMA[2] <= slowMA[2] AND bullishRegime'. The regime uses SMA50 slope (50-bar MA, 10-bar lookback), while the entry signal uses fastMA/slowMA cross (parameters not specified, but typically 10/20 or 5/20). If fastMA and slowMA are derived from the same price series and the regime is defined as SMA50 slope, they are theoretically independent. However, the instruction 'SAME timeframe rule: NEVER use D1 RSI or higher-timeframe indicators for regime when entry is on H1/H4' and 'Regime and trigger must be evaluated on the same timeframe' is satisfied. The regime definition appears sound. No logical contradiction detected here.
• Fix: No fatal contradiction; regime is independent. However, ensure fastMA and slowMA parameters are explicitly stated in the specification (e.g., fastMA=10, slowMA=20) to avoid ambiguity during implementation.
• WARNING: Partial close logic in Exit Discipline (section 2.5) states 'Partial close at +1.0ATR with BE stop is the only allowed exit refinement' and the pseudocode shows 'if (favorableExcursion >= 1.0 * atrAtEntry && !partialClosed) { ClosePartial(0.5); ... ModifyStop(entryPrice); }'. However, the fixed TP is defined as 'TP: ATR(14, bar[1]) × 1.5'. If a position reaches +1.0ATR (partial close trigger), the remaining 50% position still has TP at +1.5ATR from entry. After partial close and BE stop modification, the remaining position is at breakeven with TP still at +1.5ATR. This is logically consistent. However, the specification does not clarify: (1) whether the partial close TP/SL are recalculated or inherited from the original position, (2) whether the BE stop applies to the remaining 50% only or affects the closed 50% (which is already closed). The pseudocode suggests BE stop is set after partial close, implying it applies to the remaining position. This is not a logical contradiction but a clarity gap.
• Fix: Clarify in the specification: (1) After partial close at +1.0ATR, the remaining 50% position has SL moved to entry price (BE). Does the TP remain at original +1.5ATR, or is it recalculated? (2) Confirm that 'refreshedPositionState' in the pseudocode means the next bar after partial close, not the same bar. (3) Add explicit pseudocode for the remaining position's TP/SL after BE modification.
• WARNING: Entry logic specifies fastMA and slowMA parameters are not explicitly defined (e.g., fastMA=10, slowMA=20). Implementation must infer or assume defaults. Recommend adding explicit parameter values to the specification.
• WARNING: Exit Discipline (section 2.5) introduces 'middle capture' intent with specific TP/SL/time exit rules, but section 2 (Exit logic) uses different parameters (18 bars vs 15 bars, reverse MA cross vs fixed TP). The instruction '上記の Exit Discipline は section 2 (Exit logic) と矛盾する場合、Exit Discipline を優先' resolves priority but does not eliminate the contradiction. Recommend consolidating both sections into a single, unambiguous exit specification.
• WARNING: Source Evidence (根拠ソース) mentions 'キャリートレード (high interest rate currency long / low interest rate currency short) is effective in low volatility, immediate stop loss required on volatility spike' and 'AUD/JPY, NZD/JPY carry is highly correlated with stock market risk-on/off, stock index filter recommended'. However, the Filters section does not specify: (1) a volatility threshold to trigger immediate stop loss, (2) a stock index filter (e.g., close if S&P 500 drops X%), (3) a carry-specific regime detection. These source insights are not implemented as concrete filters. Recommend adding explicit volatility spike detection and stock index correlation filter to the Filters section.
• WARNING: Risk management section (3) states 'Fixed fractional risk per trade, no martingale, no grid expansion, max one position per symbol, and hard daily loss guard' but does not specify: (1) the fractional risk percentage (e.g., 2% per trade), (2) the daily loss limit (e.g., 5% of account), (3) how the hard daily loss guard interacts with the 15-bar time exit. Recommend adding explicit numerical values.
• WARNING: Regime filter (section 4) states 'trending regime confirmation using SAME timeframe indicators only' but does not specify which indicators beyond SMA50 slope. If only SMA50 slope is used, the specification should explicitly state this. If additional indicators (e.g., ADX, price position relative to MA) are intended, they must be defined.
• WARNING: Invalidation condition (section 5) states 'If walk-forward repeatedly shows OOS PF < 1.0 or trades collapse after loosening entry filters, archive the DNA.' This is a meta-rule for strategy retirement, not an entry/exit condition. Clarify whether this is a hard stop condition (e.g., disable EA if OOS PF < 1.0 in two consecutive windows) or a post-analysis decision.
• WARNING: Backtest criteria specify 'Reject if OOS trade count is below 15 trades per held-out window (minimum 30 total)' but the specification does not define how to handle the case where the EA generates fewer than 15 trades in a walk-forward window. Should the EA loosen entry filters automatically, or should the backtest be rejected? Recommend clarifying the fallback logic.
• WARNING: The specification mentions 'trail_sl (ATR/trend trailing after verified activation)' in Primitive Execution Lane but Exit Discipline (2.5) explicitly forbids trailing stop: 'NEVER add a trailing stop — middle capture forbids tail-chasing.' This is a contradiction in the specification metadata. Recommend removing 'trail_sl' from Primitive Execution Lane or clarifying that 'trail_sl' refers only to the BE stop modification after partial close, not a continuous trailing stop.
• WARNING: Exit Discipline (2.5) specifies 'After successful partial close, return/continue immediately; move BE stop only after refreshed position state on a later tick/new bar.' The term 'refreshed position state' is ambiguous: does it mean the next bar, the next tick, or a specific condition (e.g., new bar open)? Recommend defining this precisely in the pseudocode.
• WARNING: The specification does not address what happens if the reverse MA cross occurs before the partial close trigger (+1.0*ATR). Should the position be closed at the reverse cross, or should the partial close logic take precedence? Recommend clarifying the priority: reverse MA cross vs partial close trigger vs time exit.
• WARNING: Spread and session filter is mentioned in the Filters section but not defined. Recommend specifying: (1) maximum spread threshold (e.g., 2 pips for GBPJPY), (2) trading session window (e.g., London/New York overlap), (3) how these filters interact with the entry signal.