EA0426_01 — KabeDonLong¶

KabeDonLong v1.0¶

1. 原ネタ要約¶

X投稿「158円を背中にロングさえしていれば勝てる！これマジでガチガチのサポレジになってるから、158.0近づいたら無心で買いや！損切りは157.8で。利確は適当に引っ張れ」が15,000いいねを獲得。

2. 戦略概要¶

直近のサポートレベル（安値圏）に価格がタッチしたらロングエントリー。損切りはATRベースで設定し、利確はATR倍率または時間経過で行う。

3. 戦略抽象化¶

原投稿の「158.0」という絶対価格を、直近20本の最安値にATRの0.1倍のバッファを加えた相対的なサポートゾーンに変換。損切りもATRの1.5倍に一般化。

4. シンボル・時間足¶

• シンボル: USDJPY
• 時間足: H1

5. エントリー条件¶

• 条件1: 価格が直近20本の最安値（iLowest(NULL,0,MODE_LOW,20,1)）にATR(14)*0.1のバッファを加えたゾーンにタッチ（許容誤差3pips）
• 条件2: 確定足で条件1を満たした次のバーでエントリー（確認バー1本）
• 条件3: スプレッドが2.5pips以下
• 条件4: 金曜日21:00GMT以降はエントリー禁止

6. エグジット条件¶

• プライマリ: ATR(14)2.5で利確、ATR(14)1.5で損切り
• 代替1: エントリーから48バー経過で成行決済
• 代替2: 含み益がATR(14)1.0を超えたら建値にSLを移動し、その後ATR(14)0.5のトレーリング

7. リスク管理¶

• RiskPercent: 0.5%（1回の取引で口座の0.5%をリスク）
• 最大同時ポジション数: 1
• 連敗クールダウン: 3連敗で24時間取引停止

8. 汎用化ポイント¶

• 絶対価格「158.0」を直近安値+ATRバッファに変換することで、どの価格帯でも機能する。
• 損切り幅をATR倍率にすることで、ボラティリティ変動に自動適応。
• 時間足をH1に固定したが、M15〜H4でも同様のロジックが成立する。

9. Optimization Envelope¶

• 守る条件: エントリーは必ず直近安値ゾーンへのタッチ、SLはATR倍率（1.0〜2.0の範囲）、TPはATR倍率（1.5〜3.0の範囲）
• 緩和してよい条件: lookback_bars（10〜50）、atr_buffer_mult（0.05〜0.3）、touch_tolerance_pips（1〜5）
• 最適化してよいパラメータ: atr_sl_mult（1.0〜2.0）、atr_tp_mult（1.5〜3.0）、time_exit_bars（24〜96）

10. 無取引回避の設計¶

• 緩和可能条件: touch_tolerance_pipsを5pipsまで拡大、lookback_barsを10まで短縮
• 最低取引頻度の目安: 週に1回以上エントリーがない場合は、atr_buffer_multを0.05に下げる

11. 過剰取引防止の設計¶

• 連打防止: 同一バーでの複数エントリー禁止、エグジット後3バーは新規エントリー禁止
• 最大取引数: 1日最大3回
• ボラ制限: ATR(14)が過去20日の平均ATRの2倍を超える場合はエントリー禁止

12. Story Package¶

• X投稿フック: 「158円で買え」をATRで一般化したらどうなった？
• ブログ見出し: 「158円脳死ロング」をEA化したら3ヶ月で+15%？
• 失敗時の見せ方: レンジ相場で連敗→クールダウン発動の検証ログ

13. 入力パラメータ一覧¶

input int      InpLookbackBars = 20;          // 直近安値参照バー数
input double   InpAtrBufferMult = 0.1;        // ATRバッファ倍率
input int      InpTouchTolerancePips = 3;     // タッチ許容誤差(pips)
input int      InpConfirmationBars = 1;       // 確認バー数
input int      InpAtrPeriod = 14;             // ATR期間
input double   InpAtrSlMult = 1.5;            // SL:ATR倍率
input double   InpAtrTpMult = 2.5;            // TP:ATR倍率
input int      InpTimeExitBars = 48;          // 時間切れバー数
input double   InpRiskPercent = 0.5;          // リスク%
input int      InpMaxPositions = 1;           // 最大ポジション数
input int      InpConsecLossCooldown = 3;     // 連敗クールダウン回数
input int      InpCooldownHours = 24;         // クールダウン時間(時間)
input double   InpSpreadCapPips = 2.5;        // 最大スプレッド(pips)
input int      InpMaxDailyTrades = 3;         // 1日最大取引数

14. 実装要件¶

• 新バー検出: OnTick()内でバー更新を検出し、確定足のみで判定
• マジックナンバー: 固定値（例: 20260423）
• ポジション管理: 同一マジックナンバーのポジションを全管理
• スプレッドチェック: エントリー直前にスプレッドを確認
• エラーハンドリング: 注文失敗時はリトライせず、次のバーまで待機