EA0428_01 — ModoriUriSell¶

戻り売りで下取り EA 仕様書¶

1. 原ネタ要約¶

投稿者は「今週のドル円は戻り売りで下を取りにいく相場」と主張。 「あるラインを割れるかどうか」が下落加速の鍵とし、具体的な売りポイントや伸びる条件を動画で解説している。 99いいね・26リポストと、戻り売り戦略への関心が高い。

2. 戦略概要¶

直近高値帯への戻りをATRバッファ付きで拾う順張りショート。 「戻り売り」のコンセプトを機械化し、価格が直近高値にタッチしたら売りエントリー。

3. 戦略抽象化¶

ツイートの「あるライン」は、直近の高値（スイングハイ）として抽象化。 固定価格ではなく、直近20本の最高値にATRの0.1倍のバッファを加えたゾーンを「戻り売りライン」とする。

4. シンボル・時間足¶

• シンボル: USDJPY
• 時間足: H1（デフォルト。スイング的な戻り売りのため）

5. エントリー条件¶

• 条件: 価格が直近20本の最高値（iHigh(NULL,0,1)〜iHigh(NULL,0,20)の最大値）に、ATR(14)*0.1のバッファを加えたゾーンにタッチ（終値またはヒゲ）したら、次のバーで売りエントリー
• 確認: 1バーの確認（確定足でエントリー）
• タッチ許容: 3pipsの誤差を許容

6. エグジット条件¶

• プライマリ: ATR(14)1.5で損切り、ATR(14)2.5で利確
• 代替1: 48バー経過で時間切れ決済
• 代替2: 建値到達後、ATR(14)*0.5のトレーリングストップ

7. リスク管理¶

• リスク: 口座残高の0.5%
• 最大同時ポジション: 1
• 連敗クールダウン: 3連敗で24時間取引停止

8. 汎用化ポイント¶

• 直近高値の参照バー数（lookback_bars）をパラメータ化することで、短期〜中期の戻り売りに対応可能
• ATRバッファにより、ボラティリティ変動に自動適応
• この戦略は「戻り売り」という普遍的な市場行動に基づくため、USDJPY以外の通貨ペアでも機能する可能性がある

9. Optimization Envelope¶

• 守る条件: エントリーは必ず直近高値への戻りタッチであること。ATRベースのSL/TPは必須。
• 緩和してよい条件: lookback_bars（10〜50）、atr_buffer_mult（0.05〜0.3）、touch_tolerance_pips（1〜10）、atr_sl_mult（1.0〜2.5）、atr_tp_mult（1.5〜4.0）
• 最適化してよいパラメータ: lookback_bars, atr_buffer_mult, touch_tolerance_pips, atr_sl_mult, atr_tp_mult, time_exit_bars

10. 無取引回避の設計¶

• 緩和可能条件: lookback_barsを10まで下げる、atr_buffer_multを0.05まで下げる、touch_tolerance_pipsを10まで上げる
• 最低取引頻度の目安: 1週間に1回以上エントリーがない場合、パラメータを緩和する

11. 過剰取引防止の設計¶

• 連打防止: 同一バーでの複数エントリー禁止
• 最大取引数: 1日3回まで
• ボラ制限: ATR(14)が過去20日の平均ATRの0.5倍未満の場合はエントリー禁止

12. Story Package¶

• X投稿フック: 「戻り売りで下取りEA、今週の成績は？」
• ブログ見出し: 「『戻り売りで下取り』をEA化したら、まさかの結果に」
• 失敗時の見せ方: 「戻り売りラインに届かず無取引」「ダマシで連敗」「ボラティリティ低下で取引機会減少」

13. 入力パラメータ一覧¶

input int      InpLookbackBars      = 20;          // 直近高値参照バー数
input double   InpAtrBufferMult     = 0.1;         // ATRバッファ倍率
input int      InpTouchTolerancePips = 3;          // タッチ許容pips
input int      InpAtrPeriod         = 14;          // ATR期間
input double   InpAtrSlMult         = 1.5;         // 損切りATR倍率
input double   InpAtrTpMult         = 2.5;         // 利確ATR倍率
input int      InpTimeExitBars      = 48;          // 時間切れバー数
input double   InpRiskPercent       = 0.5;         // リスク％
input int      InpMaxPositions      = 1;           // 最大ポジション数
input int      InpConsecLossCooldown = 3;          // 連敗クールダウン回数
input int      InpCooldownHours     = 24;          // クールダウン時間
input int      InpSpreadCapPips     = 2.5;         // スプレッド上限
input int      InpMagicNumber       = 20260426;    // マジックナンバー

14. 実装要件¶

• 新バー検出: OnTick()内でバー更新を検出し、確定足でのみエントリー判断
• 確定足: 現在のバーが確定した次のティックでエントリー
• マジックナンバー: 一意のマジックナンバーでポジション管理
• スプレッドチェック: エントリー前にスプレッドが上限以下であることを確認
• 金曜日21時以降のエントリー禁止（週末ギャップリスク回避）
• ポジション管理: ポジション数が最大を超えないように制御
• クールダウン: 連敗回数を追跡し、条件を満たしたら取引停止
• エラーハンドリング: 注文失敗時のリトライ処理
• バックテスト: スプレッド1.5pips、手数料0を想定