【移植#06】三角裁定トレンド判定 — ドル円×ポンドルでポン円を攻略¶

Triangular Arbitrage MA Display

この記事の3行まとめ

概要¶

この記事は、2009年10月19日のFAI-FXブログ記事「ドル円とポンドルの双方からポン円のsell buyポイントを判定する。」をMQL5で再現・移植したものです。

クロス円（GBPJPY）は、独立して動いているわけではなく、ドル円（USDJPY）とポンドドル（GBPUSD）の積として計算されます。 $$ GBPJPY = USDJPY \times GBPUSD $$

この原理を利用し、構成要素である2つの通貨ペアが同じ方向に動いているときこそ、GBPJPYに強いトレンドが発生するという仮説に基づいたインジケータです。

GBPJPYチャート上で、以下の条件を毎Tick（または足確定時）判定します。

（売りも同様に、両方下降なら売りシグナル）

片方の通貨ペアが上昇、もう片方が下降している場合（相殺されている状態）は、GBPJPYはレンジになりやすく、方向感が定まりません。このインジケータはそういった「迷いのある相場」をフィルタリングし、トレンドが明確なポイントだけを可視化します。

通貨ペア名の接尾辞（Suffix）について

お使いのブローカーで通貨ペア名に接尾辞（例: USDJPY.oj5 や USDJPY-など）がついている場合でも、自動的に検出して補正します。パラメータには USDJPY / GBPUSD と入力したままで動作します。

気配値表示の確認

このインジケータを使用するには、データウィンドウ（気配値表示）に USDJPY と GBPUSD が表示されており、データが取得可能な状態である必要があります。

異なる通貨ペアのデータを使う際、単に「同じインデックス（本数）」で比較すると、データの欠け（サーバー休業日や通信エラーなど）により、時刻がズレてしまう問題があります。

本インジケータでは、iBarShift 相当の処理を用いて、GBPJPYの各バーの時刻に対応する、USDJPY/GBPUSDのバー を正確に探索・同期しています。

C++

// 時刻同期のイメージ
datetime targetTime = time[i]; // ポン円の時刻
int shift = iBarShift("USDJPY", PERIOD_CURRENT, targetTime, false);
// 正確に同期したshift位置のMAを取得