【移植#75】TIIの20越え・80割れ通知 — 同じ名前でも式が違う¶

今回の原典はTIIへのAlert追加¶

今回採用したのは、2010年3月25日の「Trend Intensity IndexにAlert をつける。」です。

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原典では、読者から次の機能が求められていました。

• TIIが20を上回ったときに知らせる
• TIIが80を下回ったときに知らせる
• ポップアップだけでなくメールも使えるようにする

通知処理だけなら、すでに移植#19と移植#33で、確定足、初回抑制、同一バーの連打防止を扱っています。同じ説明を繰り返さないため、今回はTIIの計算式まで戻りました。

調べると、同じ「TII」という名前でも、偏差を測る基準に少なくとも2通りの実装がありました。そこで配布版は2本を同時に描き、通知に使う式を選べるようにしています。

TIIは何を0〜100へ変換しているのか¶

TII（Trend Intensity Index）は、価格が移動平均より上にある偏差と、下にある偏差の割合を0〜100へ変換した指標です。

M.H. Peeによる定義では、まず現在の60本単純移動平均を求めます。次に、直近30本の終値をその移動平均と比べ、上側と下側の距離を別々に合計します。

上方偏差 = Σ max(Close[j] − 現在のSMA60, 0)
下方偏差 = Σ max(現在のSMA60 − Close[j], 0)

TII = 100 × 上方偏差 ÷ (上方偏差 + 下方偏差)

原論文とMQL5 CodeBaseの解説では、標準例として60本SMAと30本の偏差が示されています。

• M.H. Pee「Trend Intensity Index」
• MQL5 CodeBase「Trend Intensity Index」

上方偏差だけなら100、下方偏差だけなら0、両者が同じなら50です。今回、分母がほぼ0になる平坦な区間は中立の50としました。

「現在のMA」と「各バーのMA」は同じではない¶

原典が参照していた旧MQL4インジケーターTII_RLHは、先に各バーのClose − MAを作り、その直近30本を合計しています。

MQL4 CodeBase「TII_RLH」

この方法では、30本の終値がそれぞれ異なる時点のMAと比較されます。

原典式          : Close[j] − MA[現在]
旧TII_RLH型     : Close[j] − MA[j]

トレンド中はMA自体も動くため、この違いは小さな丸め差では終わりません。掲載画像では、金色が現在のMAを全30本へ使う原典式、水色が各バー自身のMAを使う旧実装型です。

配布版の初期設定は、M.H. Peeの定義に合わせたSMA 60 / TII 30 / CURRENT BASELINEです。MA方式は変更できますが、SMA以外を選んだ時点で原論文どおりの設定ではなく、派生形になります。

20越え・80割れをBUY／SELLと呼ばない理由¶

ここには、もう一つ意味の違いがあります。

M.H. Peeの原論文は、TIIが80を超えた状態を強い上昇、20を下回った状態を強い下降として、トレンド方向へ入る例を示しています。一方、FAI-FX記事の依頼は20を上抜けたときと80を下抜けたときの通知です。これは極端な領域へ入る瞬間ではなく、そこから戻る瞬間です。

したがって、配布版は矢印をBUY／SELLと名付けていません。通知は状態変化を知らせるだけで、売買の優位性や反転を保証するものではありません。

確定足だけを同一バー1回通知する¶

表示マーカーと通知判定には、形成中の0番足を使いません。最後に確定した足と、その一つ前の確定足で境界をまたいだかを調べます。

if(previous <= InpLowLevel && selected > InpLowLevel)
   signal = 1;
else if(previous >= InpHighLevel && selected < InpHighLevel)
   signal = -1;

インジケーターの初回読み込みでは、最新の確定足時刻を記録するだけにします。次に新しい足が確定し、その時刻が変わったときだけ通知を評価するため、過去の矢印がまとめて送られたり、同じ足で繰り返し通知されたりしません。

ポップアップとメールは初期値OFFです。必要な場合だけ端末設定を済ませて有効にしてください。Alert()とSendMail()はストラテジーテスターでは動作しないため、実通知は通常チャートで確認します。

パラメーター¶

ROLLING BASELINEへ切り替えると、水色の旧実装型で境界を判定します。金色と水色は常に表示するため、式を変えた影響を画面上で確認できます。

75_TII_Threshold_Reentry_Alert_v1_00.mq5 をダウンロード

EURUSD H1の確定1,200本で照合¶

専用MT5 Build 6182で、配布インジケーターと独立検証EAをコンパイルしました。どちらも0エラー・0警告です。

検証側では、配布版のバッファを読むだけで合格にせず、EURUSD H1の終値から60本SMA、2通りの偏差合計、20上抜け、80下抜けを別に計算しました。

最大の数値誤差は1.0041e-9で、許容差内でした。これはSMAを足し合わせる順番による浮動小数点差です。一方、2つのTII間の最大差80.0661は計算基準の違いそのもので、丸め誤差ではありません。

1,200本中1,116本で値が異なったため、「どちらもTIIだから同じシグナルになる」とは扱えません。別環境のTIIと比較するときは、期間だけでなく、各終値をどのMAから測っているかも確認してください。

使い方¶

1. MQ5をMT5のデータフォルダー内のMQL5/Indicatorsへ置き、MetaEditorでコンパイルします。
2. 確認したい銘柄・時間足のチャートへ適用します。
3. 金色の原典式と水色の旧実装型、20・50・80の位置を確認します。
4. 初期設定では、原典式が20を上抜けた足に緑、80を下抜けた足に赤の矢印が出ます。
5. 通知が必要な場合だけ、ポップアップまたはメールを有効にします。

注意点¶

• 今回の件数はEURUSD H1、確定1,200本、SMA 60、偏差30本での実測です。別の銘柄・時間足・期間では変わります
• 20上抜けと80下抜けは、原論文の80超・20未満によるトレンド追随ルールとは別です
• 形成中バーは値が変わるため、配布版の通知と矢印は確定足だけを使います
• メールの成否はMT5側の設定と通信環境に依存します。戻り値がfalseならエラー番号をログへ出します
• 指標の式が一致しても、そのシグナルに収益性があることまでは確認していません
• 配布版は注文、ポジション変更、DLL、WebRequest、ファイル出力を行いません

まとめ¶

TIIへ通知を付ける前に、どのTIIを見ているのかを固定する必要がありました。

現在のMAを直近30本へ共通して使う原典式と、各バー自身のMAを使う旧実装型は、同じ0〜100の線でも一致しません。今回のEURUSD H1では1,200本中1,116本で差がありました。

配布版は2本を隠さず重ね、FAI-FX記事が求めた20越え・80割れを確定足で一度だけ知らせます。矢印の方向を売買判断へ読み替える前に、式、境界をまたぐ向き、確定タイミングの3点をそろえてください。

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• 【移植#66】点在シグナルを線で結ぶ — DRAW_SECTIONとDRAW_NONEの安全な切替

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