【移植#78】M1のTick VolumeをOHLC経路で見積もる — 履歴を書き換えないwhat-if監査¶

原典は「出来高を削減してバックテスト効率を上げる」¶

今回採用したのは、2010年4月5日の「出来高を削減してバックテスト効率を上げる。」です。

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原典は、M1の内部で価格が1 pipずつ一定の順序で動くと仮定し、その経路からTick Volumeを作り直す案でした。上昇足は始値→安値→高値→終値、下落足は始値→高値→安値→終値と進み、経路に1.2倍を掛けます。感度を上げる案として3〜4倍にも触れています。

当時は旧MT4のFXTファイル容量とバックテスト時間が問題でした。しかし、現在の標準履歴を直接変更して同じ方法を再現すると、元データと検証条件を壊しかねません。そこで今回は、現在のTick Volumeと仮想経路の見積りを並べるだけにしました。

4月3日の記事は旧FXTが2GB付近で止まる現象の観察で、単独の実装仕様がありません。4月4日はナンピン・マーチンゲールを扱う随筆です。どちらも番号を使わず、具体的な計算処理がある4月5日へ進めています。

標準履歴へ書き込まないMQL5版¶

配布版はM1専用の読み取り専用インジケーターです。MqlRatesから確定足だけを使い、各バーについて次を計算します。

1. OHLCを仮想順序で結んだ経路距離
2. 指定した価格ステップで経路を進む回数
3. 1.2倍と3.0倍のwhat-if Tick Volume
4. 記録済みTick Volumeに対する比率

標準銘柄、カスタム銘柄、履歴ファイルのどれにも書き込みません。注文やポジションも操作しません。

【移植#36】は履歴構造を証拠として残す回、【移植#52】はCSVをカスタム銘柄へ投入する回、【移植#76】はH1をM1から再集計する回でした。今回はM1を生成・変更せず、記録済みTick Volumeとの比だけを調べます。

OHLC経路からbase ticksを作る¶

上昇足の経路距離は次の式です。

path = |Open - Low| + |High - Low| + |High - Close|

下落足では高値側から進みます。

path = |Open - High| + |High - Low| + |Low - Close|

価格ステップをstep、倍率をmultiplierとすると、配布版は次のように数えます。

base ticks = max(1, ceil(path / step) + 1)
estimate   = ceil(base ticks × multiplier)
retention % = estimate / recorded Tick Volume × 100

+1は最初のOpenを1 tickとして数えるためです。O=H=L=Cの足でも最低1 tickを持たせる、今回の明示的な設計判断です。

原典は1 pip刻みでしたが、銘柄ごとに桁数や値幅の意味が違います。配布版はInpStepPointsをpointsで受け取り、_Pointを掛けて価格へ変換します。初期値10 pointsは5桁EURUSDでは1 pip相当です。他の銘柄で「10 points＝1 pip」と決めつけないでください。

retentionは圧縮の安全性を表さない¶

retentionが100%未満なら、what-if見積りが記録済みTick Volumeより小さいことを示します。100%超なら見積りのほうが大きいという意味です。

ただし、Tick Volumeは価格移動幅ではありません。1 tickごとに必ず1 pip動くわけではなく、同じ価格の更新や複数pointsの跳びもあり得ます。M1 OHLCだけでは、BidとAsk、ティックの発生順序、同値更新を復元できません。

そのため、ここでいうretentionは単純なOHLC経路モデルと記録値の比です。実ティックの復元率、データ品質、EA結果の保持率ではありません。

EURUSD M1の確定2,000本を実機照合¶

専用MetaTrader 5 Build 6182で、配布インジケーターと独立検証EAをコンパイルしました。どちらも0エラー・0警告です。

検証EAは配布版の集計値を合格根拠にせず、M1を別に取得して経路、base ticks、1.2倍・3.0倍見積り、retentionを全件作り直しました。

合計では1.2倍見積りが約10.74%まで小さくなりました。一方、バー単位では56本が100%を超え、最大は212.5%です。「出来高削減」という名前でも、すべてのM1で値が減るモデルではありません。

2.0倍の対照では、主要見積りが1,964本で変わりました。残る36本は切り上げ後の整数が同じでした。倍率の入力が実際に反映されることと、記録値・3.0倍側・経路・base ticksが変わらないことを同時に確認しています。

パラメーター¶

78_M1_Tick_Volume_What_If_Auditor_v1_00.mq5 をダウンロード

使い方¶

1. MQ5をMT5のデータフォルダー内のMQL5/Indicatorsへ置き、MetaEditorでコンパイルします。
2. 調べたい銘柄のM1チャートへ適用します。
3. 水色の1.2倍retentionと黄色の3.0倍retentionを確認します。
4. 100%の点線より下なら、そのバーの見積りは記録済みTick Volumeより小さい状態です。
5. pointsの意味を銘柄仕様で確認してからInpStepPointsを変更します。

サブウィンドウの線は、価格方向や売買シグナルを示しません。縦軸はretentionの百分率です。

MT5のティック生成モードとは分けて考える¶

MetaTrader 5公式資料では、テスターのEvery tickはM1とTick Volumeをもとにティックを生成します。1 minute OHLCはM1ごとに最大4価格を使う別方式です。Every tick based on real ticksは、利用できる場合にブローカー提供の実ティックを使います。

今回のインジケーターは、これらのテスターモードを実行して速度を比べるものではありません。標準履歴のTick Volumeを変更せず、仮にOHLC経路モデルを使ったら何件になるかを画面へ出すだけです。

今回測っていないもの¶

• バックテストの実行時間
• 履歴ファイルやテスターキャッシュの容量
• Bid/Askとスプレッドの変化
• ストップ、トレーリング、指値の約定順序
• EAの損益やドローダウン
• ブローカー提供の実ティック列との一致

経路依存のEAは、ティック数だけでなく順序でも結果が変わります。1.2倍retentionが小さくても、元と同じバックテスト結果になるとは判断できません。また、旧FXTの2GB制約を現行MT5で再現した結果でもありません。

まとめ¶

旧記事の出来高削減案を、履歴を書き換えずに観察できる形へ移しました。OHLC経路、ステップ、倍率を明示すれば、原典の仮定が現在のM1 Tick Volumeに対してどの程度の大きさになるかを比較できます。

今回の2,000本では、1.2倍の合計は記録値の10.74%、3.0倍は23.07%でした。全件の独立照合には通りましたが、バーによっては100%を超えています。数値を読むときは、計算の再現性とバックテスト結果の再現性を分ける必要があります。

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