【移植#94】日足の値幅を年ごとに比べる — ATR(1)で見る相場環境¶

EURUSDの日足と、確定足のATR(1)を年ごとに色分けしたMT5チャート

この記事の3行まとめ

ATR期間を1にした日足のTrue Rangeを、暦年ごとに色分けして表示します
日足の高値安値だけでなく、前日終値からの窓も値幅に含まれます
業者ごとの日足区切りや配信履歴が違うため、表示は相場環境の記述であり売買シグナルではありません

今回の原典は「値幅分析？」¶

2010年5月5日の原典では、EURUSDの日足にATR（期間1）を表示し、年ごとに色を変えて値幅の変化を眺めています。著者はデイトレードを前提に、古い相場を長期間まとめるより、直近数年の環境を把握したいと述べています。

ここでいうATR(1)は、単純な「その日の日中高値－安値」と同じとは限りません。True Rangeは、高値と安値の幅に加えて、前日終値から当日高値・安値までの差も比べ、その最大値を使います。週明けなどに価格の窓があれば、その分も値に反映されます。公式リファレンスでもATRは期間を指定して作成するインジケーターハンドルとして説明されています（iATR）。

年ごとの色で、値幅の移り変わりを眺める¶

インジケーターはEURUSDなどのD1チャートへ取り付けます。下段に確定日足のATR(1)を棒で描き、棒の色をバーの暦年に対応させます。初期設定では、最新年を含む直近3暦年を表示します。必要なら入力値を1〜8年の範囲で変更できます。

現在形成中の日足は途中経過の値幅なので表示対象から外します。年の色は8色のパレットを使い、表示範囲の中で年ごとに異なる色になります。MT5のiATR()で日足の指標を作り、CopyBuffer()で値を読み取ります。履歴取得は利用可能な銘柄・時間足のデータに依存します（CopyBuffer、CopyRates）。

ダウンロードと使い方¶

94_Daily_Range_Regime_v1_00.mq5 をダウンロード

ファイルをMT5のIndicatorsフォルダへ置き、MetaEditorでコンパイルします。
D1チャートへインジケーターを取り付けます。別の時間足では対象外であることをチャート上に表示します。
InpLookbackYearsで表示する暦年数を1〜8年から選びます。初期値は3年です。
通貨ペアや業者を変えて比較する場合は、同じ期間・同じ時間足・同じ表示設定をそろえます。

実機検証¶

専用MT5でインジケーターと撮影用EAをコンパイルし、結果を照合します。独立計算では、確定日足の高値・安値・前日終値からTrue Rangeを求め、インジケーターのATR(1)出力と比較します。記事内の画像は実際のMT5チャートから取得したものです。

比較するときの注意点¶

D1バーの開始時刻や週末の扱いは、業者のサーバー時間や配信履歴によって異なります。日足の本数や形が違えば、ATR(1)の値も一致しないことがあります。週5本か週6本かだけで良し悪しを決めず、対象口座の実データを確認してください。
年色は期間を見分ける補助です。値が高い年が将来も高ボラティリティになる、あるいは特定の売買手法が有効になることを示しません。
直近3年という期間は原典の著者の見方であり、普遍的に正しい検証期間ではありません。短いデータだけで売買ルールを選ぶと、偶然への過剰適合を見落とすおそれがあります。
ATRは値幅の大きさを表す指標です。価格の上昇・下落方向や、EAの有効期限を単独で判定するものではありません。

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