【移植#98】値幅に合わせて期間を変える移動平均 — レンジ内へ収まる適応ルール¶

EURUSDのチャートに表示したレンジ適応移動平均

この記事の3行まとめ

移動平均がその足の高値と安値の間に入るよう、期間を短く調整します
条件を満たした足の次は期間を1つ長くし、レンジが続くと徐々に長くなります
売買シグナルや収益性を示すものではなく、確定足の値幅を使った表示用インジケーターです

値動きに合わせて期間を調整する¶

原典は2010年5月23日の「適応的移動平均を作る。」です。固定期間の移動平均は、値動きが速いと追従しにくく、短くするとノイズが増えるという問題意識から、足の値幅を使って期間を調整する方法を紹介しています。

ここで扱うのはKAMA、MESA、FRAMAの再実装ではありません。原典本文で説明されている独自ルールを対象にします。前の足の高値から安値の範囲に、その足で計算した移動平均が入るまで期間を短くし、条件を満たしたら次の足で期間を1つ長くします。レンジが続くと期間が段階的に伸び、値幅から外れると短い期間へ戻ります。

原典本文にはレンジ内で線を水平にする簡単なフィルターへの言及もありますが、公開された本文だけでは式や閾値を特定できませんでした。この移植では再現したと主張せず、期間を調整する中心ルールに範囲を絞ります。

MQL5で確定足を順に計算する¶

インジケーターは初期期間6、最短3、最長80で動きます。移動平均の方式はSMA・EMA・SMMA・LWMAから選べます。期間は値幅条件を満たさないときに1ずつ短くし、満たした次の足で1つ長くします。

現在形成中の足は高値・安値が動くため、表示値と期間も更新中に変わります。過去の確定足はその足までの終値だけで計算し、未来の足は参照しません。通常は直近の影響を受ける足だけを計算し、端末から全再計算を求められた場合は履歴の先頭からやり直します。

専用MT5での照合¶

Build 6230の専用MT5でEURUSD H1へ適用し、独立した計算コードと照合しました。チャートの全10,002本を読み、確定足について4方式を合計39,984値比較し、不一致はありませんでした。最大差は0です。インジケーターとCapture EAは0 errors・0 warningsで、注文・ポジションは0件でした。実画像には確定足上のEMAを表示しています。

このインジケーターは移動平均の見え方を調べるための道具です。売買条件や最適なパラメータを提案せず、バックテスト成績も示しません。原典の水平化フィルターも含まれないため、原典全体との一致を意味しません。

使い方と注意点¶

MT5へダウンロードしたファイルを追加し、チャートに適用します。方式、初期期間、最短期間、最長期間を入力で変更できます。初期値では期間3〜80の範囲で調整します。期間系列は計算用バッファに保持され、Data Windowで確認できます。

短い足やスプレッドに対する値幅が小さい市場では、ローソク足の高値・安値だけで調整した期間が実用的とは限りません。原典も30分〜1時間以上での検討を提案していますが、これは有効性の証明ではありません。まずデモ環境や過去チャートで挙動を確認してください。

ダウンロード¶

98_Adaptive_Range_MA_v1_00.mq5 をダウンロード

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