「とあるMetaTraderの備忘秘録」検証シリーズ¶

#18 乱数生成の品質 — MathRand vs XorShiftの比較

MQL5標準の MathRand() の品質問題。
より高速で高品質な乱数生成アルゴリズム XorShift の実装。

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#17 ランダムウォークの錯覚 — テクニカル分析への警告

ランダムに生成された価格データでもチャートパターンが見える錯覚。
パレイドリア現象とテクニカル分析の信頼性。

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#16 Ku-Chartの再現 — 通貨強弱チャートの理論と実装

FAI-FX発の通貨強弱チャート「Ku-Chart」の論理的背景。
幾何平均を用いた通貨インデックスの計算方法。

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#15 マルチ通貨の負荷問題 — iClose/iBarShiftの負荷軽減

他通貨ペアのデータアクセスにかかるコスト。
同期的なデータ取得が引き起こすパフォーマンス低下と対策。

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#14 インジケータ速度最適化 — prev_calculatedの活用法

OnCalculate 関数の prev_calculated 引数の重要性。
再計算を最小限に抑えるための実装パターン。

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#13 リペイントの罠 — 過去書き換えを見抜く方法

インジケータのリペイント（過去の再描画）の仕組み。
視覚的な騙しを防ぐための検証方法。

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#12 時刻判定の高速化 — 時刻取得の最適化テクニック

毎ティック実行される時刻判定処理の負荷軽減。
文字列操作を避けた数値ベースの時刻比較。

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#11 無限リトライの罠 — バックテストでSleepが効かない

エラー時のリトライ処理で無限ループに陥るケース。
バックテスト環境における Sleep() 関数の挙動と対策。

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#10 OrderModifyエラー1 — 「変更なし」エラーの原因と対策

OrderModify (MQL4) / OrderSend (MQL5) で頻発する「変更なし」エラー。
Normalizationと価格比較による回避策。

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#09 iCustomの引数省略問題 — 引数省略が招く未定義動作

iCustom() でインジケータ引数を省略した時の危険な挙動。
意図しないデフォルト値が使われるリスク。

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#08 MathModの浮動小数点誤差 — 剰余計算の落とし穴

MathMod() 関数が返す予想外の値。
浮動小数点の剰余計算における誤差とその回避策。

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#07 コード高速化の基礎 — ベンチマーク技術と最適化

MQL5コードを高速化するための基本テクニック。
GetTickCount() を使ったベンチマーク測定の実践。

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#06 バックテスト詐欺の手口 — 未来参照による偽装テクニック

驚異的な右肩上がりを実現する「未来参照」の手口。
詐欺EAを見抜くためのチェックリスト。

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#05 MACDシグナル線の罠 — SMA vs EMA

MACDのシグナル線はSMAかEMAか？
多くのトレーダーが誤解している計算式の違いを検証。

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#04 ADX/DMIの計算式 — プラットフォーム間の計算差異

Wilderの原著に基づいたADX計算の複雑さ。
MT4/MT5での実装の違いと、完全再現のためのポイント。

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#03 EA停止の正しい方法 — ExpertRemoveの使用

重大なエラー発生時にEAを安全に停止させる方法。
ExpertRemove() 関数の使い方と注意点。

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#02 RSI計算方式の違い — SMA vs SMMA

MT4標準のRSIと、一般的なRSIの計算式の違い。
Wilderの平滑化移動平均(SMMA)と指数平滑移動平均(EMA)の関係。

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#01 double型比較の罠 — 浮動小数点比較で発生する誤差と対策

double 型の値を == で比較してはいけない理由。
DBL_EPSILON を使った安全な比較関数 CompareDouble() の実装。

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